Фьючерсы и опционы. Екатеринбург | Московская Биржа
              Московская биржа

              Фьючерсы и опционы. Екатеринбург

              Анонс
              Отчёт
              Дата проведения: 23.12.2013
              Организаторы: ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"
              Место проведения: Екатеринбург

              19:00 – 21:00

              Семинар предназначен для инвесторов, стремящихся расширить свои инвестиционные возможности. На семинаре мы поговорим об отличиях стратегий работы с нелинейными инструментами, о том, почему не следует ежедневно следить за котировками и слишком часто осуществлять торговые операции. Автор объяснит, что можно и что нельзя делать на рынке производных инструментов. По итогам семинара вы сможете самостоятельно подобрать наиболее подходящую вам стратегию торговли.

              Ведущий: Яков Абдулин
              Личный брокер. На фондовом рынке с 2004 года. Сторонник глубочайшей диверсификации инвестиций. Основная идея: "Опционы дают дополнительные возможности, не использовать их нельзя"
              Фьючерсы

              1. История возникновения срочных контрактов и срочного рынка.
              2. История развития российского срочного рынка.
              3. Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов.
              4. Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта.
              5. Классификация и виды фьючерсных контрактов:
                1. товарные фьючерсы;
                2. фьючерсные контракты на денежные активы;
                3. фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции, фьючерсы на фондовые индексы).
              6. Ценообразование по срочным контрактам.
              7. Расчетный механизм по фьючерсной сделке:
                1. понятие гарантийного обеспечения и вариационной маржи;
                2. система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке FORTS;
                3. принудительное закрытие необеспеченных клиентских позиций.
              8. Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке FORTS.
              9. Спекулятивная деятельность и риски, связанные с операциями на фьючерсном рынке.
              10. Основные спекулятивные операции.

              Опционы

              1. Понятие опциона. Основные понятия и определения, связанные с опционным контрактом (базовый актив, страйк, премия, срок экспирации).
              2. Виды, типы и классы опционов.
              3. Особенности организации биржевой торговли опционами.
              4. Биржевая система расчетов по опционам. Понятие маржируемого и немаржируемого опциона.
              5. Ценообразование по опционам. Экономические особенности моделирования цены опциона.
              6. Значение, экономический смысл и степень влияния основных коэффициентов (т. н. "греков") на стоимость опциона.
              7. Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке FORTS:
                1. Покупка и продажа Call1 и Put2.
                2. Синтетические опционы Call и Put. Синтетический фьючерс. Put-Call-паритет.
                3. Спреды на опционах. Вертикальный спред. Календарный спред.
                4. Спред быка и спред медведя. Бэк-спред.
                5. Пропорциональные спреды.
                6. Straddle3. Покупка Straddle. Продажа Straddle.
                7. Strangle4. Покупка и Продажа Strangle.
                8. Бабочка. Кондор.
                9. Strip5. Strap6.
              8. Построение стратегий. Хеджирование базового актива с помощью опционов. Хеджирование покупкой опциона. Хеджирование продажей опциона. Покрытые опционы Call и Put . Хеджирование опциона с помощью фьючерса. Стоп-лосс хедж.
              9. Календарный спред. Конверт.
              10. Торговля волатильностью. Подразумеваемая волатильность. Определение. Кривая волатильности. Коэффициенты чувствительности. Создание дельта-нейтральных стратегий.
              11. Динамическое хеджирование. Покупка волатильности. Продажа волатильности. Динамическое хеджирование с учетом кривой волатильности. Создание дельта-гамма нейтральных стратегий.
              12. Управление опционной позицией. Ремонт стратегии. Риск-менеджмент опционных позиций.

              1 Опцион Call – опцион на покупку базового актива (от англ. Call).
              2 Опцион Put – опцион на продажу базового актива (от англ. Put).
              3 Straddle – опционная стратегия (от англ. Straddle - одновременная покупка опционов типа "Put" и "Call").
              4 Strangle – опционная стратегия (от англ. Strangle - одновременная покупка опционов типа "Put" и "Call" с разными ценами реализации).
              5 Strip – опционная стратегия (от англ. Strip - одновременная покупка разного количества опционов типа "Put" и "Call").
              6 Strap – опционная стратегия (от англ. Strap - одновременная покупка разного количества опционов типа "Put" и "Call").

              Продолжительность: 4 занятия, 2 часа

              Стоимость: 8000 р.

              Записаться на вебинар Вы можете по ссылке