Семинар: Применение арбитражных стратегий в условиях кризиса
План семинара:
- Новое в алгоритмической торговле от Московской Биржи
Валерий Скотников
Начальник отдела по работе с брокерскими компаниями ОАО Московская биржа.
- Применение арбитражных стратегий в условиях финансовой нестабильности на фондовом рынке
Андрей Гаврилов
Генеральный директор компании RobotCraft.
Описание мероприятия:
Высокая волатильность российского фондового рынка требует применения в процессе работы на бирже эффективных инструментов управления рисками. На семинаре Андрей Гаврилов, генеральный директор ООО РоботКрафт, представит участникам семинара один из таких инструментов — автоматизированную систему скоринга (выбора финансовых инструментов в портфель трейдера). Она оказывает большое влияние на показатели риска и доходности арбитражных стратегий (арбитраж фьючерса и его базового актива, индексный арбитраж, статистический арбитраж и другие виды арбитража).
Преимуществом данной системы является наличие возможности проектирования и тестирования всего арбитражного портфеля. В системе повышение доходности и снижение рисков портфеля достигается за счет организации взаимодействия ценных бумаг и арбитражных пар в портфеле (торговля сужением и расширением базиса, анализ и формирование требуемой отраслевой структуры портфеля, торговля арбитражными парами с положительной и отрицательной корреляцией фьючерсов и т.д.) Встроенный в систему модуль тестирования, как отдельных стратегий, так и всего портфеля позволяет не только проверять пользовательские стратегии, но и оптимизировать их параметры по критериям доходности и риска всего портфеля и с последующей проверкой результатов на контрольных участках тестовых данных.
В программе семинара:
- Актуальность арбитражных стратегий в настоящее время. Виды арбитража. Проблемы.
- Понятие скоринга финансовых инструментов в портфель трейдера.
- Автоматизированная система скоринга.
- Тестирование и сравнение различных видов арбитражных стратегий.
Продолжительность: 2 часа
Время: 19:00
Стоимость: бесплатно
Ведущий: Андрей Гаврилов, г. Москва
Записаться на семинар Вы можете по ссылке