Индикаторы ставок РЕПО с Центральным контрагентом MOEXREPO и MOEXREPOEQ — расчетные показатели, отражающие конъюнктуру российского биржевого рынка РЕПО с Центральным Контрагентом (ЦК).
Расчет индикаторов ставки РЕПО осуществляется раздельно для рынка РЕПО с ЦК с облигациями (MOEXREPO) и рынка РЕПО с ЦК с акциями (MOEXREPOEQ). Индикаторы MOEXREPO рассчитываются на основе сделок, совершаемых c облигациями (включая еврооблигации), допущенными в РЕПО с ЦК. Индикаторы MOEXREPOEQ рассчитываются на основе сделок, совершаемых c акциями, допущенными в РЕПО с ЦК. При расчете индикаторов используется информация о всех заключенных сделках в адресном и безадресном режимах РЕПО с ЦК.
Расчет значений индикаторов MOEXREPO и MOEX REPOEQ осуществляется каждый торговый день В зависимости от времени расчета, индикаторы делятся на дневные и вечерние. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 9:30 до 12.30). Вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 12:30 до 19.00).
В зависимости от времени расчета индикаторов, валюты сделок РЕПО с ЦК, а также даты исполнения первой и второй части сделок РЕПО с ЦК (тип расчета), используются следующие коды индикаторов:
| Рынок | Код индикатора | Тип расчета | Валюта расчетов |
Время расчета |
|---|---|---|---|---|
| РЕПО с ЦК облигации |
MOEXREPO | 1 день (overnight) | Рубли РФ | 12:30 |
| MOEXREPOE | 1 день (overnight) | Рубли РФ | 19:00 | |
| MOEXREPOUSD | 1 день (overnight) | Доллары США | 12:30 | |
| MOEXREPOUSDE | 1 день (overnight) | Доллары США | 19:00 | |
| MOEXREPO1W | 1 неделя | Рубли РФ | 12:30 | |
| MOEXREPO1WE | 1 неделя | Рубли РФ | 19:00 | |
| РЕПО с ЦК акции |
MOEXREPOEQ | 1 день (overnight) | Рубли РФ | 12:30 |
| MOEXREPOEQE | 1 день (overnight) | Рубли РФ | 19:00 |
Методика расчета индикаторов ставки РЕПО с ЦК
Обзор индикаторов ставки РЕПО с ЦК, ноябрь 2018
Индикаторы ставок междилерского РЕПО
Расчет индикаторов ставки междилерского РЕПО осуществляется раздельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с облигациями. В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.
В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО, используемых для расчета, индикаторы делятся на однодневные индикаторы "overnight", индикаторы "1 неделя" и "2 недели". Для расчета индикаторов используются сделки, в которых надлежащей датой исполнения первой части сделки является дата заключения сделки. При этом для индикаторов "overnight" используются сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых является следующий расчетный день, а для индикаторов "1 неделя" и "2 недели" — сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых являются
| Рынок | Срок операций | Идентификатор | Наименование | Краткое обозначение |
|---|---|---|---|---|
| Междилерское РЕПО с акциями | 1 день (overnight) | MICEXEQRRON | ММВБ РЕПО акц 1 день | MCX EQ ON |
| 1 неделя | MICEXEQRR1W | ММВБ РЕПО акц 7 дней | MCX EQ 1W | |
| 2 недели | MICEXEQRR2W | ММВБ РЕПО акц 14 дней | MCX EQ 2W | |
| Междилерское РЕПО с облигациями | 1 день (overnight) | MICEXBORRON | ММВБ РЕПО обл 1 день | MCX BO ON |
| 1 неделя | MICEXBORR1W | ММВБ РЕПО обл 7 дней | MCX BO 1W | |
| 2 недели | MICEXBORR2W | ММВБ РЕПО обл 14 дней | MCX BO 2W |
В расчете индикаторов учитываются сделки, сторонами по которым выступают различные участники торгов (дилеры). Сделки РЕПО с отрицательной ставкой РЕПО в расчет не принимаются.
Расчет и публикация значений индикаторов ставки РЕПО для операций "overnight" производится один раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком "1 неделя" и "2 недели" публикуются один раз в день в 19:00.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.