Описание индекса
| Российский индекс волатильности | |
|---|---|
| Наименование индекса | Российский индекс волатильности |
| Код индекса | RTSVX |
| Код Bloomberg | RTSVX Index |
| Код Reuters | .RTSVX |
| Периодичность расчета | Каждые 15 секунд |
| Время расчета (Московское время) | C 19:00 до 23:50 и с 10:00 до 18:45 |
| Точность расчетов | Четыре знака после запятой |
| Индекс открытия | Первое значение индекса за день |
| Индекс закрытия | Последнее значение индекса за день |
| Начало расчета | 7 декабря 2010 г. |
| Инструменты, лежащие в основе расчета индекса | Опционы на фьючерс на индекс РТС |
| Используемые серии опционов | Ближайшая и следующая за ней серия опционов |
| Формула расчета индекса |  ,где: T1дни – календарное время до даты истечения серии опционов с ближайшей датой истечения срока действия включительно, в долях дня; nfut – количество календарных дней от даты начала осуществления сглаженного перехода до даты истечения ближайшей серии опционов включительно, равно 8 (восьми); nsmooth – количество календарных дней, в течение которых осуществляется сглаженный переход, равно 4 (четырем); σ1 – агрегированная волатильность ближайшей серии опционов; σ2 – агрегированная волатильность серии опционов с датой истечения срока действия, следующей за датой истечения срока действия ближайшей серии опционов. |
| Формула расчета агрегированной волатильности |  где: Fi – цена фьючерсного контракта, являющегося базовым активом ближайшей/следующей серии опционов; Ti - календарное время до даты истечения ближайшей/следующей серии опционов включительно, в долях года; C(x) – функция, задающая стоимость опционов Call*; P(x) – функция, задающая стоимость опционов Put: P(x) = C(x) - F + K; K – страйк опциона. |
| Методика расчета | https://fs.moex.com/files/1576 |
| Исторические значения | http://moex.com/ru/index/stat/dailyhistory.aspx?code=RTSVX |
| Контакт | index@moex.com |
* Для расчета применяется формула Блэка-Шоулза для маржируемых опционов, базовым активом которых являются фьючерсы. При этом в расчетах используется волатильность опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков, характеризующихся устойчивыми котировками опционов.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.