Тип индекса | Индекс совокупного дохода | |
---|---|---|
Код | RUMBITRL1 | |
Доступная история, начиная с | 30.12.2010 | |
Начальное значение | 100 | |
Периодичность расчета и публикации | Каждый торговый день после окончания торгов в режиме Основных торгов (end-of-day) | |
Критерии отбора облигаций | Объем выпуска по номиналу – не менее 1 млрд руб; количество торговых дней в прошедшем квартале, в течение которых с облигациями заключались сделки, – не менее 10; продолжительность наличия двусторонних котировок по облигациям – не менее 10% от общего времени проведения торгов в Секторе рынка Основной рынок за предыдущий квартал | |
Котировальный список | 1 уровень | |
Минимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | 1 год | |
Максимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | без ограничений | |
Очередной пересмотр баз расчета | 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября | |
Введение в действие баз расчета | В первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря | |
Формула расчета индекса | ||
P i,t – средневзвешенная цена облигации A i,t – накопленный купонный доход облигации G i,t – сумма выплаченного в сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигациям N i,t-1- объем |
||
Дополнительные показатели | Средневзвешенная доходность | Средневзвешенная дюрация |
Формула расчета | ||
P i,t – средневзвешенная цена облигации A i,t – накопленный купонный доход облигации N i,t-1 – размещенный объем Y i,t – средневзвешенная доходность облигации i в день t, рассчитанная к дате ближайшего дострочного погашения облигации или к дате погашения облигации, в случае, если досрочное погашение не предусмотренно эмиссионными документами; D i,t – дюрация облигации |
||
Периодичность расчета и публикации дополнительных показателей | по окончании проведения торгов | |
Методика расчета | https://fs.moex.com/files/1572 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.