SIMBA SPECTRA: особенности реализации и архитектура

Преимущества Simple Binary Encoding

Протокол SIMBA разработан на основе FIX Simple Binary Encoding (SBE), что значительно упрощает реализацию кодека, особенно для FPGA решений.

SBE отражает нормальное расположение данных в памяти, что позволяет во многих случаях непосредственным образом анализировать значение произвольного поля. Это качество особенно ценно для высокоскоростных и HFT систем, т.к. позволяет быстрее реагировать на рыночные сигналы.

Использование бинарных кодировок, в том числе SBE, – тренд развития market data сервисов на крупнейших биржах. Кроме того, самый быстрый транзакционный протокол Срочного рынка TWIME также использует кодировку SBE, что позволяет делать высокоскоростные торговые системы более интегрированными.

Публикация новых лучших цен в начале транзакции

Каждая новая заявка, которая попадает в матчинг, порождает "транзакцию" - список изменений в стакане, вызванных этой новой заявкой. Транзакция является атомарной и публикуется только после внесения всех изменений в стакан.

В FAST FOL чтобы получить окончательное состояние стакана или оценить движение цены необходимо последовательно обработать все предыдущие события в транзакции.

В SIMBA новые лучшие цены публикуются в начале транзакции. Это предоставляет участникам равные возможности для оценки величины движения цены.

Особенности программной реализации шлюза

Основная особенность программной реализации шлюза SIMBA SPECTRA по сравнению с FAST FOL
и TWIME – прямое подключение к модулю матчинга торговой системы SPECTRA в обход модуля персистирования событий ядра, что обеспечивает отсутствие дополнительных задержек и выигрыш в latency около 10 мкс на медиане.

Сетевая инфраструктура

Для быстрых market data сервисов (в настоящий момент – только SIMBA SPECTRA, в перспективе рассматриваются аналогичные сервисы для ASTS) создан выделенный сетевой контур в зоне колокации.

Эта инфраструктура обслуживает только трафик low latency market data, исключая влияние транзакционных и других сервисов. В контуре используется стандартное промышленное сетевое оборудование известного поставщика.

Преимущество в one-way Latency от Access коммутатора клиентских подключений до Access коммутатора серверов SIMBA за счёт сетевой инфраструктуры составляет около 10 мкс (данные предварительные).

Для использования SIMBA SPECTRA требуются отдельные "быстрые" 10G market data линки в зоне колокации. Возможны L2 и L3 подключения.