FAST

Авторизованным пользователям (лицам, подписавшим с Московской Биржей договор о получении Биржевой информации о торгах для дальнейшего распространения, использования в Non-display системах, расчета производной информации) доступна возможность получения Биржевой информации с рынков Группы "Московская Биржа" по стандартному протоколу FIX/FAST Gate в режиме реального времени (информация о FIX-протоколе доступна по адресу http://www.fixprotocol.org).

Ключевые особенности реализации:

  • Multicast FIX/FAST Gate market data.
  • Данные с фондового, срочного и валютного рынков.
  • Таблицы: "Финансовые инструменты" (цены, объёмы, др.), "Котировки", "Все сделки", "Индексы", все активные обезличенные заявки.
  • Средняя задержка публикации обновлений – менее 300 микросекунд (для фондового и валютного рынков).
  • Multicast FIX/FAST Gate 5.0 SP1 (срочный рынок), 5.0 SP2 (фондовый и валютный рынки).

Сервис FAST Gate представляет собой группу из следующих каналов:

Описание:

  1. Market data group представляет из себя систему из UDP каналов. Специфика UDP протокола позволяет сократить задержки в распространении информации, а дублирование каналов - снизить риск потери сообщений.
  2. Incremental Refresh канал позволяет получать информацию о текущих торгах на рынке.
  3. Поток Instruments Replay используется для получения сообщений с информацией обо всех инструментах, допущенных к торгам.
  4. Market snapshot поток используется для восстановления актуальной информации о торгах по всем инструментам.
  5. Instruments Incremental каналы используются для получения данных о ГО и лимитах цен, в случае изменения этих показателей в течение дня, а также для получения волатильности и теоретической цены по опционам.
  6. Message Replay (TCP- historical) позволяет запрашивать пропущенные  в канале Incremental Refresh сообщения.

Пример сценария подключения и получения данных:

  1. Перед началом торгов:
    1. Следует подключиться к потоку Instruments Replay с целью получения информации обо всех инструментах, допущенных к торгам на рынке и отключиться от него после добавления новых тиккеров.
    2. Подключиться к каналу со снэпшотами, получить информацию о текущем состоянии торгов, затем подключиться к Incremental Refresh и Instruments Incremental и начать получение обновлений, после чего отписаться от Market Snapshot.
  2. В случае позднего подключения или разрыва связи и временного отключения от канала Incremental Refresh, следует подключиться к Market Snapshot для получения информации о текущем состоянии торгов по всем инструментам на момент подключения. После обновления информации по всем инструментам следует отключиться от канала со снэпшотами и перейти в режим получения информации через Incremental канал.
  3. В случае потери пакетов в канале следует использовать Message Replay поток для отправки запросов на получения сообщений, опубликованных в Incremental канале.

Рекомендации к каналам связи для FAST UDP multicast marketdata

Конфигурация для подключения:

Платформа ASTS (Фондовый и Валютный рынки)
http://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/config/ Резервный FAST Gate, Фондовый рынок, ЦОД M1
Резервный FAST Gate, Фондовый рынок, ЦОД M1
Основной FAST Gate, Фондовый рынок, ЦОД DSP
Основной FAST Gate, Фондовый рынок, ЦОД DSP
Платформа Spectra (Срочный рынок)
http://ftp.moex.com/pub/FAST/Spectra/prod/templates/ FAST Gate Срочного рынка, ЦОД DSP


Документация по FAST:

 

Получение доступа к FAST для авторизованных пользователей информации:

  1. Необходимо заключить договор на получение Биржевой информации о торгах для дальнейшего распространения, использования в Non-display системах, расчета производной информации, отправив запрос через форму обратной связи или позвонив в Управление продаж биржевой информации по тел. (495) 363-32-32.
  2. После подписания договора необходимо отправить заявку на help@moex.com с просьбой открытия доступа к FAST.
  3. Для подключения к промышленной среде необходимо наличие выделенного канала. Минимальная пропускная способность канала - не менее 4мб/сек для Spectra FAST Gate, рекомендованная пропускная способность для ASTS FAST Gate – 15 мб/сек для A- и B-копий потоков каждого рынка. Список провайдеров каналов.

Описание информационных продуктов и тарифы

С вопросами технического характера, а также для подключения к тестовому FIX-серверу, можно обращаться по тел. (495) 733–95-07, e-mail: help@moex.com

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.