Первые шаги
Что делать в конкретной ситуации?
Как понимать статусы заявлений, открытие и изменение РК, привязку к ТКС и операции по Единому пулу.
Расписание клиринговых сессий
Основные клиринговые паузы и сессии по московскому времени (UTC+3). Точное расписание по инструментам — в торговом календаре и регламентах биржи.
Торги идут с 06:50 до 23:50, включая утреннюю, основную и вечернюю сессии.
Клиринг до 20:00
Исполнение маржинальных требований: с 10:00 до 17:30
На срочном рынке действует единая торговая сессия, а основная клиринговая сессия проходит после окончания торгового дня.
Клиринг mark-to-market: с 23:50 до 00:30.
Расчётная сессия (T+1): до 20:00 следующего дня.
Исполнение маржинальных требований: с 10:00 до 17:30
Валютный рынок работает практически весь день; точный режим зависит от инструмента.
Клиринг до 20:00
Исполнение маржинальных требований: с 10:00 до 17:30
Заключение сделок: с 10:00 до 18:00.
Исполнение маржинальных требований: с 10:00 до 16:00.
Расчётная клиринговая сессия: с 18:00 до 19:20.
Передача клиринговых отчётов: до 21:00.
Рынок драгоценных металлов работает в логике валютного рынка и подчиняется тому же временному регламенту.
Клиринг до 20:00
Исполнение маржинальных требований: с 10:00 до 17:30
Работа с обеспечением и управление рисками
Имущество, предназначенное для исполнения обязательств по заключенной сделке.
Коллективное клиринговое обеспечение, сформированное за счет взносов Участников клиринга и иных лиц в целях обеспечения исполнения обязательств на соответствующем биржевом рынке.
Дополнительное индивидуальное клиринговое обеспечение, которое рассчитывается исходя из объема риска по сделкам с частичным обеспечением для Участников категории Б2 и Б.
Значения стресс-сценариев размещены для каждого рынка отдельно в риск-параметрах
Риски концентрации на эмитентов — это превышение суммарного на Торгово-клиринговом счете объема ценных бумаг эмитента над установленным Лимитом концентрации на эмитента (по группе активов: акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации).
Для контроля риска концентрации эмитента также применяются нормативы Н5.0цк, Н5.1цк и Н5.2цк
Какие отчеты смотреть
Сценарный блок по отчетам: для каждого типового вопроса указан первый отчет, с которого стоит начать, и второй — для детализации.
Полный перечень отчетов в разрезе рынков — на странице Клиринговые отчеты на сайте НКЦ.
Описание полей, бумажные формы отчетов — в Формах и форматах.
Отчеты доступны:
- • в Личном кабинете (удобно скачать вручную);
- • в папке FTPS (удобно для автоматического скачивания).
Здесь отчеты хранятся 1 месяц. Повторное направление отчетов из архива тарифицируется.
Общая часть Правил клиринга, Приложение №6 — Временной регламент, пункт 6.
А также специальные части Правил клиринга, приложения "Временной регламент".
Отчеты в формате XML могут быть открыты тремя способами:
- 1) исходный файл с кодом XML — для импорта в учетную систему участника;
- 2) таблица — для работы с фильтрами и расчетов в Excel;
- 3) формат для печати.
EQM20, CCX20, clients — ТКС, счета обеспечения, РК, БФ.
CCX98 — отчет о РК и реквизитах. Отчет направляется по запросу.
Данные, содержащиеся в CCX98, доступны для выгрузки в Клиринговом терминале:
- а) список всех реквизитов для возврата, с указанием Расчетного кода (РК), которому они соответствуют;
- б) список РК с указанием типа (собственный, клиентский), вида РК (Гарфонда, ОПС, обычного) и всех признаков, установленных по данному РК (например, признак Единого пула), также при выгрузке РК доверительного управления (РК ДУ) отображается наименование фонда.
Биржевые: EQM06, CCX43, f04, o04.
Внебиржевые (ОТС, СПФИ): EQM3T, CCX123, Клиринговый отчет участника.
Комиссии начисляются и списываются в рублях, видны в отчетах:
- • в разрезе регистров: EQM15, CCX10, charges;
- • разрезе сделок: EQM06, CCX03, CCX43, f04cl, o04cl.
Проводки: CCX99.
EQM13, CCX04(4P) — Сколько денег / бумаг / драгметаллов необходимо обеспечить к началу расчетов (итоговые нетто-обязательства).
Сколько будет зачислено после расчетов (итоговые нетто-требования)?
- EQM13_009, CCX4А — в случае заключения сделок переноса;
- EQM23 — с датой исполнения в будущем.
EQM14, CCX11, mt, Клиринговый отчет Mark to Market с финальными МТ участника.
CCX94 — если возникает требование по внесению ОПС.
EQM93 — обеспечение, внесенное на РК ОПС (если не внесено, отчет не формируется).
EQM49, CCX49, mon, moncl, Клиринговый отчет участника.
EQM45 — об имуществе, внесенном в имущественные пулы — направляется участнику, который зачислил активы в имущественный пул.
EQM46 — о нормативной стоимости КСУ — направляется участникам, в обеспечении у которых учитываются клиринговые сертификаты участия (КСУ).
EQM84, CCX84 — отчеты об оценке обеспечения с учетом риск-параметров (EQM44 и ССХ44) и остатков бумаг (EQM99), денег и драгметаллов (CCX99).
mon, moncl — отчеты по деньгам на Срочном рынке.
В момент зачисления и списания денег со счетов обеспечения формируются уведомления CCX97.
CCX99 — сводные отчеты о движении денег и драгметаллов за расчетный день. Формируются по каждому рынку, где учитываются денежные средства. Регламентный срок предоставления — до 9:00 следующего расчетного дня, обычно формируются раньше — до 1:00 следующего календарного дня.
EQM99 — движение ценных бумаг (а также денег 2-ых/3-их уровнях).
fpos, opos, mon.
EQM98 — операции по начислению Дохода попадают в отчет при поступлении в НКЦ информации о корпоративном действии, которое относится к сделке с ЦК.
CCX99 — отражение факта передачи.
EQM06 — заявки и договоры.
CCX99 — зачисления на депозитный счет, начисление и выплата процентов, возврат.
EQM85 — если были изъятия из депозита.
CCX26 — проценты по депозитам за предыдущий месяц (направляется 1 раз в начале месяца).
Полезные ссылки
Ответы на частые вопросы
Ответы на частые вопросы
Ответы на частые вопросы
Ответы на частые вопросы
Ответы на частые вопросы
Свяжитесь с нами
Общие вопросы по клиринговому обслуживанию, подключению, отчетам и формам.
Срочные вопросы по расчетам, клиринговым отчетам, открытию РК и ТКС.
Срочные вопросы по зачислению и возврату обеспечения, регистрации реквизитов счетов для возврата.
Общие вопросы по клиринговому обслуживанию и взаимодействию с участниками.
Техническая поддержка ЭДО НКЦ и Клирингового терминала.
Развитие клиринговых услуг, предложения по процедурам и отчетам.
Актуальные контакты для вопросов по клиринговому обслуживанию, отчетам, обеспечению, РК и ТКС.