- График и текущие значения Индекса
- Описание Индекса
- Методика расчета Индекса
- Архивные значения
- Информационные материалы:
- Российский индекс волатильности: комментарии разработчиков (pdf, 805 Кб)
- Анализ волатильности российского фондового рынка (pdf, 297 Кб)
- Просто о сложном: принципы расчета Российского индекса волатильности (pdf, 871 Кб)
- Контракт на неопределенность (pdf, 1 Mб)
Российский индекс волатильности является индикатором срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности цен ближайшей и следующей серий опционов на фьючерс на индекс РТС.
Российский индекс волатильности рассчитывается с 7 декабря 2010 года.
При расчете стоимости применяется формула Блэка-Шоулза для маржируемых опционов, базовым активом которых являются фьючерсы. При этом в расчетах используется волатильность опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков, характеризующихся устойчивыми котировками опционов.
Индекс волатильности российского рынка
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.