27.04.2016 20:17
Об изменении риск-параметров в связи с корпоративными событиями
В связи с корпоративными событиями по акциям EONR, GAZP, AFLT, CHMF, VTBR, TATN, GMKN, MTSS, SVAV, AFKS, ENRU, URKA, DIXY, LKOH, TRMK, MOEX, NKNC, NVTK будут изменены следующие риск-параметры:
- Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | На период действия корпоративного события | |
|---|---|---|---|---|
| Значение | Период действия | |||
| ОАО "Э.ОН Россия", ао | EONR | -50% | -200% | 04.05.2016 |
| ПАО "Газпром", ао | GAZP | -50% | -200% | 11.05.2016 |
| ПАО "Аэрофлот", ао | AFLT | -50% | -200% | 10.05.2016 |
| ПАО "Северсталь", ао | CHMF | -100% | -200% | 10.05.2016 |
| Банк ВТБ (ПАО), ао | VTBR | -50% | -200% | 06.05.2016 |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао | TATN | -50% | -200% | 06.05.2016 |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | -50% | -200% | 11.05.2016 |
| ПАО "МТС", ао | MTSS | -50% | -200% | 06.05.2016 |
| ПАО "СОЛЛЕРС", ао | SVAV | -50% | -200% | 16.05.2016 |
| ОАО АФК "Система", ао | AFKS | -50% | -200% | 10.05.2016 |
| ПАО "Энел Россия", ао | ENRU | -50% | -200% | 10.05.2016 |
| ПАО "Уралкалий", ао | URKA | -50% | -200% | 11.05.2016 |
| ПАО "ДИКСИ Групп", ао | DIXY | -50% | -200% | 04.05.2016 |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", ао | LKOH | -50% | -200% | 10.05.2016 |
| ПАО "ТМК", ао | TRMK | -50% | -200% | 04.05.2016 |
| ПАО "Московская Биржа", ао | MOEX | -50% | -200% | 16.05.2016 |
| ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао | NKNC | -50% | -200% | 04.05.2016 |
| ОАО "НОВАТЭК", ао | NVTK | -200% | -200% | 04.05.2016 |
- Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | На период действия корпоративного события | |
|---|---|---|---|---|
| Значение | Период действия | |||
| ОАО "Э.ОН Россия", ао | EONR | 50% | 77% | 28.04.2016 - 05.05.2016 |
| ПАО "Газпром", ао | GAZP | 50% | 77% | 06.05.2016 -12.05.2016 |
| ПАО "Аэрофлот", ао | AFLT | 50% | 77% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "Северсталь", ао | CHMF | 50% | 77% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| Банк ВТБ (ПАО), ао | VTBR | 50% | 77% | 04.05.2016 -10.05.2016 |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао | TATN | 50% | 77% | 04.05.2016 -10.05.2016 |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 50% | 77% | 06.05.2016 -12.05.2016 |
| ПАО "МТС", ао | MTSS | 50% | 77% | 04.05.2016 -10.05.2016 |
| ПАО "СОЛЛЕРС", ао | SVAV | 50% | 77% | 12.05.2016 - 17.05.2016 |
| ОАО АФК "Система", ао | AFKS | 50% | 77% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "Энел Россия", ао | ENRU | 20% | 77% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "Уралкалий", ао | URKA | 50% | 77% | 06.05.2016 -12.05.2016 |
| ПАО "ДИКСИ Групп", ао | DIXY | 50% | 77% | 28.04.2016 - 05.05.2016 |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", ао | LKOH | 50% | 77% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "ТМК", ао | TRMK | 50% | 77% | 28.04.2016 - 05.05.2016 |
| ПАО "Московская Биржа", ао | MOEX | 50% | 77% | 12.05.2016 - 17.05.2016 |
| ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао | NKNC | 50% | 77% | 28.04.2016 – 05.05.2016 |
| ОАО "НОВАТЭК", ао | NVTK | 50% | 77% | 28.04.2016 – 05.05.2016 |
- Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | На период действия корпоративного события | |
|---|---|---|---|---|
| Значение | Период действия | |||
| ОАО "Э.ОН Россия", ао | EONR | 40% | 55% | 28.04.2016 - 05.05.2016 |
| ПАО "Газпром", ао | GAZP | 40% | 55% | 06.05.2016 -12.05.2016 |
| ПАО "Аэрофлот", ао | AFLT | 40% | 55% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "Северсталь", ао | CHMF | 40% | 55% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| Банк ВТБ (ПАО), ао | VTBR | 40% | 55% | 04.05.2016 -10.05.2016 |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао | TATN | 40% | 55% | 04.05.2016 -10.05.2016 |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 40% | 55% | 06.05.2016 -12.05.2016 |
| ПАО "МТС", ао | MTSS | 40% | 55% | 04.05.2016 -10.05.2016 |
| ПАО "СОЛЛЕРС", ао | SVAV | 40% | 55% | 12.05.2016 - 17.05.2016 |
| ОАО АФК "Система", ао | AFKS | 40% | 55% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "Энел Россия", ао | ENRU | 40% | 55% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "Уралкалий", ао | URKA | 40% | 55% | 06.05.2016 -12.05.2016 |
| ПАО "ДИКСИ Групп", ао | DIXY | 40% | 55% | 28.04.2016 - 05.05.2016 |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", ао | LKOH | 40% | 55% | 05.05.2016 -11.05.2016 |
| ПАО "ТМК", ао | TRMK | 40% | 55% | 28.04.2016 - 05.05.2016 |
| ПАО "Московская Биржа", ао | MOEX | 40% | 55% | 12.05.2016 - 17.05.2016 |
| ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао | NKNC | 40% | 55% | 28.04.2016 – 05.05.2016 |
| ОАО "НОВАТЭК", ао | NVTK | 40% | 55% | 28.04.2016 – 05.05.2016 |
- Минимальный ограничительный уровень Ставки рыночного риска первого (второго и третьего) уровня
| № | Ценная бумага | Торговый код | Период действия | Минимальный ограничительный уровень Ставки рыночного риска, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | ||||
| 1 | ПАО "Московская Биржа" | MOEX | 12.05.2016 – 16.05.2016 | 22% | 27% | 34% |
Внимание! В период действия новых значений ставки рыночного риска по акциям MOEX внесены изменения! Подробнее смотрите новость от 12.05.2016.
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО "ФБ ММВБ".
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: