15.09.2016 20:01

Об изменении риск-параметров

Валютный рынок

С 20.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам валютного рынка:

Валюта Действующие минимальные ограничительные
уровни Ставок рыночного риска, %
Новые минимальные ограничительные
уровни Ставок рыночного риска, %
1-ый уровень,
S_1_min
2-ой уровень,
S_2_min
3-ий уровень,
S_3_min
1-ый уровень,
S_1_min
2-ой уровень,
S_2_min
3-ий уровень,
S_3_min
1 USD (доллар США) 8% 10% 11% 7% 9% 11%
2 EUR (евро) 8% 10% 11% 7% 9% 11%
3 CHF (швейцарский франк) 8% 10% 11% 7% 9% 11%
4 GLD (золото) 12% 18% 25% 10% 16% 23%

Скидка за межпродуктовые спреды

Актив 1 Актив 2 Действующий
коэффициент скидки
Новый
коэффициент скидки
EUR USD 0.7 0.63

Обеспечение под стресс

Инструмент Тип 1 этап - с 20.09.2016 2 этап - с 04.10.2016 3 этап - с 28.02.2017
Scen_UP Scen_DOWN Scen_UP Scen_DOWN Scen_UP Scen_DOWN
USD Доллар США 3.0% 2.5% 5.0% 4.0% 7.0% 5.0%
EUR Евро 3.0% 2.5% 5.0% 4.0% 7.0% 5.0%
CHF Швейцарский франк 3.0% 2.5% 5.0% 4.0% 7.0% 5.0%
GLD Золото 5.0% 5.0% 8.0% 8.0% 10.0% 10.0%

Рынок ценных бумаг

С 20.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим облигациям:

Облигации:

Торговый код Название Действующие минимальные
ограничительные уровни
Ставок рыночного риска, %
Новые минимальные
ограничительные уровни
Ставок рыночного риска, %
1 уровень,
S_1_min
2 уровень,
S_2_min
3 уровень,
S_3_min
1 уровень,
S_1_min
2 уровень,
S_2_min
3 уровень,
S_3_min
1 SU26218RMFS6 Обл.федеральный займ 17% 18% 19% 12% 13% 14%
2 RU000A0JR6S8 АИЖК (АО) обл. сер.А20 30% 35% 40% 26% 31% 36%
3 XS0971721963 ГОВОЗ РФ 12840069V (XS) 15% 19% 23% 11% 15% 19%
4 SU26219RMFS4 Обл.федеральный займ 14% 15% 16% 10% 11% 12%
5 RU000A0JUJG1 КБ ДельтаКредит АО обл.14-ИП 21% 26% 31% 17% 22% 27%
6 RU000A0JRUS9 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.15 16% 20% 24% 12% 16% 20%
7 RU000A0JUKX4 АИЖК (АО) обл. сер. А30 16% 21% 26% 12% 17% 22%
8 RU000A0JWBK6 "СИБУР Холдинг"(ПАО) об.10 20% 24% 28% 16% 20% 24%
9 RU000A0JQXG0 АИЖК (АО) обл. сер. А16 17% 20% 23% 13% 16% 19%
10 RU000A0JQRD9 Российские ЖД ОАО 23 обл. 15% 19% 23% 12% 16% 20%
11 RU000A0JRMX6 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.19 15% 20% 24% 12% 17% 21%
12 RU000A0JWEZ8 ПАО "МОЭСК" БО-08 17% 21% 25% 14% 18% 22%
13 RU000A0JQ7Z2 Российские ЖД ОАО 19 обл. 15% 20% 24% 12% 17% 21%
14 RU000A0JUCR3 ОАО "НК Роснефть" БО-06 16% 21% 25% 13% 18% 22%
15 XS0889402029 VimpelCom Holdings 9.0 13/02/1 13% 16% 19% 10% 13% 16%
16 XS0767473852 ГОВОЗ РФ 12840061V (XS) 14% 17% 20% 11% 14% 17%
17 XS0886632685 AHML Finance Limited 7.75 13/0 13% 16% 19% 10% 13% 16%
18 RU000A0JUCS1 ОАО "НК Роснефть" БО-05 16% 21% 25% 13% 18% 22%
19 RU000A0JUD83 Внешэкономбанк БО-04 16% 21% 25% 13% 18% 22%
20 RU000A0JRDY3 АИЖК (АО) обл. сер.А18 12% 15% 18% 9% 12% 15%
21 RU000A0JR209 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.08 19% 25% 30% 16% 22% 27%
22 RU000A0JVW71 Российские ЖД ОАО БО-02 18% 23% 28% 15% 20% 25%
23 SU26217RMFS8 Обл.федеральный займ 10% 11% 12% 7% 8% 9%
24 RU000A0JVUP7 Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 11% 14% 17% 8% 11% 14%
25 RU000A0JTKA4 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.24 18% 22% 26% 15% 19% 23%
26 RU000A0JWEB9 АК Транснефть (ОАО) БО- 05 20% 24% 28% 17% 21% 25%
27 RU000A0JWCF4 "Магнит" ПАО БО-001P-03 13% 16% 19% 10% 13% 16%
28 RU000A0JTM36 ПАО "АНК "Башнефть" об. 07 18% 23% 28% 15% 20% 25%
29 RU000A0JS488 АИЖК (АО) обл. сер.А21 15% 19% 23% 12% 16% 20%
30 RU000A0JQ1H3 Россельхозбанк (АО) обл.05 11% 14% 17% 8% 11% 14%
31 RU000A0JTU85 Российские ЖД ОАО 28 обл. 18% 23% 27% 15% 20% 24%
32 RU000A0JR5F7 АИЖК (АО) обл. сер.А17 18% 22% 26% 15% 19% 23%
33 RU000A0JPLU8 АИЖК (АО) обл. сер. А11 11% 15% 19% 8% 12% 16%
34 RU000A0JUW72 "Россельхозбанк" (АО) БО-14 17% 21% 25% 14% 18% 22%
35 RU000A0JVUY9 КБ ДельтаКредит АО БО-08 16% 20% 24% 13% 17% 21%
36 RU000A0JR4H6 Мобильные ТелеСистемы ПАО об 7 11% 14% 17% 8% 11% 14%
37 RU000A0JNYN1 Гор.Обл.Займ Москвы 48 в. 23% 28% 33% 20% 25% 30%
38 RU000A0JQ557 Газпром нефть ПАО 04 об 13% 16% 19% 10% 13% 16%
39 RU000A0JQ7X7 Российские ЖД ОАО 18 обл. 17% 21% 25% 14% 18% 22%
40 RU000A0JVMD0 Полюс Золото ПАО БО-01 20% 24% 28% 17% 21% 25%
41 RU000A0JVM99 Полюс Золото ПАО БО-02 20% 24% 28% 17% 21% 25%
42 RU000A0JUW23 КБ ДельтаКредит АО обл.15-ИП 22% 27% 32% 19% 24% 29%
43 SU26211RMFS1 Обл.федеральный займ 10% 11% 12% 7% 8% 9%
44 SU46022RMFS8 Обл.федеральный аморт.займ 10% 11% 12% 8% 9% 10%
45 RU000A0JU1Q8 Россельхозбанк (АО) обл.21 14% 17% 20% 12% 15% 18%
46 RU000A0JQK64 Россельхозбанк (АО) обл.08 13% 16% 19% 11% 14% 17%
47 RU000A0JWDU1 ЕвроХим МХК АО БО-001Р-01 16% 20% 24% 14% 18% 22%
48 RU000A0JS918 Евразийский банк развития 09 11% 14% 17% 9% 12% 15%
49 RU000A0JW662 "Магнит" ПАО БО-001P-02 12% 16% 20% 10% 14% 18%
50 SU46018RMFS6 Обл.федеральный аморт.займ 9% 10% 11% 7% 8% 9%
51 XS0764253455 RZD Capital PLC 8.3 02/04/ 16% 21% 25% 14% 19% 23%
52 XS0513723873 MTS INTERNATIONAL FUNDING 8.62 17% 21% 25% 15% 19% 23%
53 XS0783242877 Sistema International Funding 14% 17% 20% 12% 15% 18%
54 RU000A0JQK72 Россельхозбанк (АО) обл.09 13% 16% 19% 11% 14% 17%
55 RU000A0JWGG3 МегаФон ПАО БО-001P-01 16% 20% 24% 14% 18% 22%
56 XS0609017917 RZD Capital PLC 7.487 25/0 29% 34% 39% 27% 32% 37%
57 RU000A0JTDY9 Газпром нефть ПАО 12 об 11% 14% 17% 9% 12% 15%
58 XS0548633659 VTB CAPITAL S.A. 6.551 13/10/2 18% 22% 26% 16% 20% 24%
59 SU26205RMFS3 Обл.федеральный займ 9% 10% 11% 7% 8% 9%
60 XS0863439161 Federal Grid Finance Limited 8 16% 21% 25% 14% 19% 23%
61 XS0884734343 RSHB Capital S.A. 7.875 07/02/ 12% 15% 18% 10% 13% 16%
62 XS0638572973 SB CAPITAL S.A. 5.717 16/06/21 20% 25% 30% 18% 23% 28%
63 XS0885736925 GAZ CAPITAL S.A. 4.95 06/02/28 29% 34% 39% 27% 32% 37%
64 RU000A0JPTE5 Россельхозбанк (АО) обл.07 10% 13% 16% 8% 11% 14%
65 SU25081RMFS9 Обл.федеральный займ 7% 8% 9% 5% 6% 7%
66 RU000A0JUW31 "Россельхозбанк" (АО) БО-13 17% 21% 25% 15% 19% 23%
67 SU46021RMFS0 Обл.федеральный аморт.займ 7% 8% 9% 5% 6% 7%
68 RU000A0JTDL6 Санкт-Петербург обл. 25039 10% 13% 16% 8% 11% 14%
69 XS0620695204 ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/ 19% 23% 27% 17% 21% 25%
70 SU26206RMFS1 Обл.федеральный займ 6% 7% 8% 4% 5% 6%
71 RU000A0JV0U1 Альфа-Банк АО обл. БО-15 13% 16% 19% 11% 14% 17%
72 SU26204RMFS6 Обл.федеральный займ 7% 8% 9% 5% 6% 7%
73 RU000A0JVUK8 АФК "Система" ОАО БО 001P-01 14% 17% 20% 12% 15% 18%
74 SU26215RMFS2 Обл.федеральный займ 10% 11% 12% 8% 9% 10%
75 RU000A0JR1Y7 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.06 18% 22% 26% 16% 20% 24%
76 XS0564087541 ГОВОЗ РФ 49001RMFS (XS) 7% 10% 13% 5% 8% 11%
77 RU000A0JTDX1 АИЖК (АО) обл. сер.А24 10% 13% 16% 8% 11% 14%
78 RU000A0JRL96 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.13 20% 25% 30% 18% 23% 28%
79 RU000A0JTS22 ОАО "НК Роснефть" обл.08 12% 15% 18% 10% 13% 16%
80 RU000A0JR3H8 Внешэкономбанк об. сер. 06 10% 13% 16% 8% 11% 14%
81 RU000A0JVWC1 НЛМК (ОАО) обл. сер. БО-08 10% 13% 16% 8% 11% 14%
82 RU000A0JUWB5 ХМАО-Югры об. 34001 10% 13% 16% 8% 11% 14%
83 XS0783934325 Steel Funding 15% 18% 21% 13% 16% 19%
84 SU46019RMFS4 Обл.федеральный аморт.займ 7% 8% 9% 5% 6% 7%
85 RU000A0JQS09 Россельхозбанк (АО) обл.10 10% 13% 16% 8% 11% 14%
86 RU000A0JQS74 Россельхозбанк (АО) обл.11 10% 13% 16% 8% 11% 14%
87 RU000A0JU7E1 НЛМК (ОАО) обл. сер. БО-13 10% 13% 16% 8% 11% 14%
88 XS0837020014 Eurasian Development Bank 8.00 10% 13% 16% 8% 11% 14%
89 RU000A0JUB02 Альфа-Банк АО обл. БО-05 10% 13% 16% 8% 11% 14%
90 RU000A0JR3L0 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.11 10% 13% 16% 8% 11% 14%
91 RU000A0JR3M8 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.09 10% 13% 16% 8% 11% 14%
92 RU000A0JRCX7 Внешэкономбанк об. сер. 09 10% 13% 16% 8% 11% 14%
93 RU000A0JT940 ОАО "НК Роснефть" обл.04 10% 13% 16% 8% 11% 14%
94 RU000A0JPMT8 Россельхозбанк (АО) обл. 06 7% 10% 13% 10% 13% 16%
95 RU000A0JV7W2 ГПБ (АО) БО-20 7% 10% 13% 10% 13% 16%
96 RU000A0JU4X8 КБ ДельтаКредит АО обл.12-ИП 7% 10% 13% 12% 15% 18%
97 RU000A0JS4Z7 Внешэкономбанк об. сер. 21 7% 10% 13% 12% 15% 18%
98 RU000A0JRF37 АИЖК (АО) обл. сер.А19 8% 11% 14% 14% 17% 20%
99 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 8% 9% 10% 7% 8% 9%
100 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
101 XS0089375249 ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
102 XS0504954347 ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
103 XS0767469827 ГОВОЗ РФ 12840059V (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
104 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
105 RU000A0JULN3 Внешэкономбанк обл. БО-16в USD 8% 11% 14% 7% 10% 13%
106 XS0971721377 ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
107 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
108 XS0971722342 ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) 8% 11% 14% 7% 10% 13%
109 XS0271772559 DRESDNER BANK AG 5.06400 20/10 8% 11% 14% 7% 10% 13%
110 XS0276455937 GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/1 8% 11% 14% 7% 10% 13%
111 XS0276456315 GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/1 8% 11% 14% 7% 10% 13%
112 XS0290581569 GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 8% 11% 14% 7% 10% 13%
113 XS0292530309 Rosneft Finance S.A.6.62500 20 8% 11% 14% 7% 10% 13%
114 XS0300998779 RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ 8% 11% 14% 7% 10% 13%
115 XS0304273948 LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 8% 11% 14% 7% 10% 13%
116 XS0499245180 RZD CAPITAL PLC 5.739 03/0 8% 11% 14% 7% 10% 13%
117 XS0543956717 SB CAPITAL S.A. 5.40 24/03/17 8% 11% 14% 7% 10% 13%
118 XS0551315384 STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 8% 11% 14% 7% 10% 13%
119 XS0552679879 SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 8% 11% 14% 7% 10% 13%
120 XS0643176448 VimpelCom Holdings 6.2546 01/0 8% 11% 14% 7% 10% 13%
121 XS0719009754 VEB FINANCE LIMITED 5.375 13/0 8% 11% 14% 7% 10% 13%
122 XS0742380412 SB CAPITAL S.A. 4.95 07/02/17 8% 11% 14% 7% 10% 13%
123 XS0772509484 VTB CAPITAL SA 6.00 12/04/17 8% 11% 14% 7% 10% 13%
124 XS0775984213 PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 8% 11% 14% 7% 10% 13%
125 XS0783291221 GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 8% 11% 14% 7% 10% 13%
126 XS0805582011 GAZ CAPITAL S.A. 3.755 15/03/1 8% 11% 14% 7% 10% 13%
127 XS0861980372 RosneftInternationalFinance_17 8% 11% 14% 7% 10% 13%
128 XS0796426228 RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ 8% 11% 14% 7% 10% 13%
129 XS0544362972 ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 8% 11% 14% 7% 10% 13%
130 XS0559800122 VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 8% 11% 14% 7% 10% 13%
131 XS0863583281 EuroChem Global Investments Li 8% 11% 14% 7% 10% 13%
132 XS0879105558 CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ 8% 11% 14% 7% 10% 13%
133 XS0878855773 Sibur Securities Limited 3.914 8% 11% 14% 7% 10% 13%
134 XS0327237136 GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 8% 11% 14% 7% 10% 13%
135 XS0592794597 VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 8% 11% 14% 7% 10% 13%
136 XS0808632847 Steel Funding Limited 4.45 19/ 8% 11% 14% 7% 10% 13%
137 XS0893205186 Veb Finance plc 3.035 21/02/20 8% 11% 14% 7% 10% 13%
138 XS0324963932 Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ 8% 11% 14% 7% 10% 13%
139 XS0899969702 STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 8% 11% 14% 7% 10% 13%

Также с 20.09.2016 г.  меняются сценарии для расчета обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг, новые значения доступны по ссылке:

http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/Risks/StressScenarios.xlsx

Срочный рынок

С 19:00 19.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:

  Базовый актив Фьючерсный контракт Действующий
Базовый размер ГО
Новый
Базовый размер ГО
1 Si на курс доллар США — российский рубль 8% 7%
2 Eu на курс евро — российский рубль 8% 7%

Обеспечение под стресс

Базовый актив Фьючерсный контракт 1 этап - с 20.09.2016 2 этап - с 04.10.2016 3 этап - с 28.02.2017
Scen_UP Scen_DOWN Scen_UP Scen_DOWN Scen_UP Scen_DOWN
Si на курс доллар США — российский рубль 3.0% 2.5% 5.0% 4.0% 7.0% 5.0%
Eu на курс евро — российский рубль 3.0% 2.5% 5.0% 4.0% 7.0% 5.0%

Рынок СПФИ

С 17:00 19.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ значение ставки валютного риска (FX Risk Rate) устанавливается равным 7%.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Срочный рынок
03.10.16 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на нефть Brent (BR-10.16)
29.09.16 О порядке исполнения январского фьючерсного контракта на нефть Brent
28.09.16 О проведении торгов на Московской бирже в январе-феврале 2017 года
21.09.16 О порядке определения цены исполнения фьючерса на нефть Brent
16.09.16 О значениях тарифов за заключение сделок на срочном рынке Московской биржи, установленных на IV квартал 2016 года
15.09.16 Об изменении риск-параметров
15.09.16 О цене исполнения фьючерсного контракта Eu-9.16 15 сентября 2016
15.09.16 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на товарные контракты
15.09.16 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на валютные пары
Показать все