О дополнительных условиях проведения торгов облигациями в ЗАО "ФБ ММВБ"

В соответствии с подразделом 1.5. "Порядок заключения сделок РЕПО" Части III Правил проведения торгов в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденных Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 25 апреля 2016 г. (Протокол № 39) с 18 октября 2016 года пункты 1.3.1; 1.4.1 и 1.17.7 Распоряжения № 1140-р от 30.08.2016 г. будут изложены в следующей редакции:

"1.3.1 Для ценных бумаг, указанных в Приложении 3 "Список ценных бумаг, с которыми на торгах могут заключаться только сделки РЕПО" и Приложении В к настоящему Распоряжению, за исключением следующего списка облигаций:

расчетной ценой ценной бумаги является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация" за предшествующий день (далее – цена MIRP). В случае отсутствия указанной цены MIRP, расчетной ценой ценной бумаги является рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н (далее – Порядок). В случае отсутствия рыночной цены, расчетная цена ценной бумаги не определяется (за исключением расчетной цены государственных облигаций внешних облигационных займов РФ (далее - еврооблигации)). В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной в соответствии с Порядком в предшествующий торговый день, и цены MIRP расчетной ценой еврооблигаций является последняя использовавшаяся расчетная цена.

1.4.1. Для ценных бумаг, указанных в Приложении 3 "Список ценных бумаг, с которыми на торгах могут заключаться только сделки РЕПО" и Приложении В к настоящему Распоряжению, за исключением еврооблигаций и следующего списка облигаций:

расчетной ценой ценной бумаги является цена MIRP. В случае отсутствия цены MIRP в качестве цены принимается значение, рассчитанное в соответствии с методикой определения справедливых рыночных цен Саморегулируемой организации  "Национальная фондовая ассоциация" (далее – справедливая рыночная цена СРО НФА).  В случае отсутствия справедливой рыночной цены СРО НФА в качестве расчетной цены ценной бумаги принимается рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком, а в случае ее отсутствия -  последняя известная расчетная цена.

1.17.7. При проведении торгов в Режиме торгов "РЕПО с облигациями", и Режиме переговорных сделок (РПС) облигациями, включенными в Таблицу 3 Приложения к настоящему Распоряжению и Приложение В к настоящему Распоряжению, допускается заключение сделок с  исполнением  первой  части до периода приостановки (прекращения) торгов облигациями в связи с выплатой купонного дохода и/или их погашением, а вторая часть – по истечении периода приостановки (прекращения) торгов облигациями в связи с выплатой купонного дохода и/или их погашением в случае, когда подобные приостановки предусмотрены эмиссионными документами, или в дни, приходящиеся на период после выплаты текущего купонного периода, включая эту дату в случае, если дата выплаты совпадает с датой выплаты текущего купона. При этом сумма РЕПО не изменяется на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты).

При проведении торгов в Режиме торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" с расчетами в иностранной валюте облигациями, включенными в Таблицу 3 и Приложение В к настоящему Распоряжению, допускается заключение сделок с исполнением  первой  части до периода приостановки (прекращения) торгов облигациями в связи с выплатой купонного дохода и/или их погашением, а вторая часть – по истечении периода приостановки (прекращения) торгов облигациями в связи с выплатой купонного дохода и/или их погашением в случае, когда подобные приостановки предусмотрены эмиссионными документами, или в дни, приходящиеся на период после выплаты текущего купонного периода, включая эту дату в случае, если дата выплаты совпадает с датой выплаты текущего купона. При этом сумма РЕПО пересчитывается на величину фактически произведенной выплаты купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) по информации НКО ЗАО НРД в день получения данной информации и с учетом курса Банка России на дату фактически произведенной выплаты".

Уведомление

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232