15.06.2018 18:19
Об установлении риск-параметров для фьючерсного контракта фьючерсным контрактом на индекс акций американских эмитентов (U500)
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения, лимиты концентрации и сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| Базовый актив | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации |
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | Scen_UP | Scen_DOWN | |
| US500 | 7% | 11% | 16% | 16 000 | 80 000 | 6% | 6% |
Полный список риск-параметров доступен на сайте НКЦ по ссылке.