Московская биржа разработала аналитические продукты для алгоритмических и высокочастотных трейдеров
С 13 ноября 2018 года Московская биржа расширяет линейку аналитических продуктов для фондов, алгоритмических и высокочастотных трейдеров. Данные продукты, разработанные на основе биржевой информации, предоставляют возможность инвесторам повысить эффективность существующих торговых стратегий, а также создавать на их основе новые.
Участникам рынка стали доступны два новых информационных продукта. Предполагается, что их линейка будет в дальнейшем расширена.
- "Агрегированный нетто-объем 2" - нетто-объем торгов по итогам дня топ-30, топ-70 и топ-100 клиентов. Продукт рассчитывается для десяти ликвидных акций, торгующихся на Московской бирже, и предназначен преимущественно для алгоритмических трейдеров.
- Анализ времени прохождения заявок (TimeStamps) – позволяет оценить скорость прохождения собственных заявок высокочастотных трейдеров на разных участках биржевой инфраструктуры относительно других заявок.
Московская биржа также рассчитывает Агрегированный нетто-объем 1 - нетто-объем торгов по итогам дня по группам клиентов, определяемым в зависимости от количества их сделок и среднедневного объема торгов. Продукт предоставляется для акций Сбербанка и Газпрома, валютной пары "доллар США – российский рубль", а также фьючерсам на Индекс РТС и пару "доллар США – российский рубль".
Для того чтобы упростить инвесторам процесс ознакомления с продуктами, в открытом доступе размещены демонстрационные материалы с примерами анализа данных, а также бесплатно предоставляются исторические данные за 2014-2017 годы.
Подробная информация об аналитических продуктах и условиях их приобретения доступны на сайте Московской биржи.