26.11.2018 13:54

Изменения в клиринговых отчётах фондового и валютного рынков с 1 января 2019 года

Уважаемые клиенты валютного и фондового рынков! 
В связи с применением принципов МСФО-9 с 01.01.2019 и, как следствие, изменением алгоритма формирования и исполнения Итогового нетто-требования/нетто-обязательства с 01.01.2019 вносятся изменения в следующие клиринговые отчеты: 
на фондовом рынке:  
1. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)   
Структура отчета не меняется. 
Отчет будет предоставляться 2 раза: в 19:00 (будет содержать текущий набор комиссий) и в 20:30 (будет содержать оборотную комиссию по сделкам урегулирования, заключенным после 19:00). 
2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13)  
Изменения в порядок предоставления отчета:
В случае заключения сделок урегулирования по итогам 1ой и 2ой/ 3ей расчетной клиринговой сессии НКЦ будет предоставлять "корректирующие" отчеты EQM13 (в 17:30 / 19:30 / 20:30), которые будут содержать информацию об Итоговых нетто-обязательствах в ценных бумагах/ и/или денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.  
Изменения в структуру отчета:
в ноду CURRENCY добавляется поле NettoSum - "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование".
Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте/ ценной бумаге, перечисленных в поле DataType.  
в поле DataType добавляются типы обязательств:
- PR_NETTOSUM - "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета".
Заполняется в случае предоставления "корректирующего" отчета EQM13 значением Итогового нетто-обязательства из предыдущего отчета EQM13, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также заполняется в EQM13, предоставляемом в 19:20, по иностранной валюте, с расчетами в которой заключались сделки после времени cut-off time  
- SETTL_OBLIG - обязательства по сделкам урегулирования;
- SEC_M_PEN - штрафы, пени, неустойки.
на валютном рынке: 
3. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (CCX04, CCX4P, ССХ4А)  
Изменения в порядок предоставления отчета:
Отменяется формирование указанных отчетов по Расчетным кодам Единого пула  
В случае заключения сделок урегулирования в отчете ССХ4А будет содержаться информацию об Итоговых нетто-обязательствах в денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.  
Изменения в структуру отчета:
в ноду CURRENCY добавляется поле NettoSum - "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование".
Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте, перечисленных в поле DataType.  
в поле DataType добавляются типы обязательств:
- PR_NETTOSUM - "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета".
Заполняется в случае предоставления "корректирующего" отчета ССХ4А значением Итогового нетто-обязательства из предыдущего отчета ССХ04, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также заполняется в отчете ССХ04 в 19:00 суммой в российских рублях, указанной в предыдущем ССХ04, предоставленным при ранних расчетах.  
- SETTL_OBLIG - обязательства по сделкам урегулирования;
- FX_PEN - штрафы, пени, неустойки. 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
IT-новости
06.12.18 Смена корневого сертификата УЦ
28.11.18 О декомиссии УКРМ НКЦ
27.11.18 Новые режимы для расчетов по сделкам OTC долгового рынка
27.11.18 Изменения в отчетах срочного рынка
27.11.18 Тестирование нового релиза ASTS
26.11.18 Изменения в клиринговых отчётах фондового и валютного рынков с 1 января 2019 года
20.11.18 Плановые работы по ОТС отчетности
19.11.18 Московская биржа и Integral договорились о сотрудничестве
16.11.18 О декомиссии сервиса "Доступ к ПО Web2L"
Показать все