17.12.2018 11:39

Обновление SPECTRA UAT to v.6.2

Уважаемые клиенты срочного рынка!

Уведомляем Вас о том, что с 17 декабря 2018 года тестовый полигон (Т+1) Срочного рынка обновлен до версии 6.2. Планируемая дата обновления боевой системы – февраль 2019.

Список изменений в версии 6.2:

1.   Разделение участников торгов и участников клиринга на Срочном рынке

В версии 6.2 реализован проект по разделению статусов участника торгов и участника клиринга с разделением функций и полномочий разных типов участников. Теперь в торгах могут принимать участие клиенты, не являющиеся участниками клиринга, а участник клиринга для исполнения обязательств по сделкам, заключенным на бирже, не обязан быть участником торгов. В торговой системе выделяются следующие категории участников:

  • Участник клиринга (УК). Участник клиринга может обслуживать одного или нескольких участников торгов являясь стороной по сделкам, заключенными такими участниками торгов.
  • Участник торгов (УТ). Участник торгов имеет право заключать сделки на организованных торгах. При этом обязательства и требования при заключении сделки возникают у Участника клиринга, обслуживающего этого участника торгов.
  • Участником клиринга и участником торгов в одном лице (текущий статус всех участников). УК+УТ могут сами заключать сделки на организованных торгах, и одновременно являются контрагентами НКЦ по заключенным сделкам. Порядок оказания клиринговых услуг и услуг по организации торгов для таких участников не изменяется.

2.   Реализована возможность самостоятельной смены пароля к ТС.

Смена пароля возможна одним из следующих способов:

  • через API CGate и новую неторговую команду ChangePassword;
  • специальной утилитой change_password, поставляемой в составе дистрибутива шлюза (CGate);
  • через торговый терминал срочного рынка MoexSpectraTerminal.

3.   Изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate

  • Выделяется понятие "опционной серии" - в поток FORTS_OPTINFO_REPL добавлена таблица option_series:
    • replID(i8) - служебное поле подсистемы репликации
    • replRev (i8) - служебное поле подсистемы репликации
    • replAct (i8) - служебное поле подсистемы репликации
    • series_id (i4) - идентификатор опционной серии
    • underlying_id (i4) - идентификатор фьючерса
    • base_contract_id (i4) - идентификатор базового контракта
    • expiration_date (t) - дата завершения периода исполнения
    • expiration_anchor_date (t) – справочное поле, дата экспирации опционной серии рассчитанная по правилам, определенным в спецификации, до применения переноса на ближайший торговый день
    • days_to_expiration (i4) - количество рабочих дней (по местному календарю) до исполнения
    • years_to_expiration (f) - время до экспирации опциона в долях года (календарных дней до экспирации/количество дней в году)
    • series_type (c1) - тип: D-дневной; W-недельный; M-месячный; Q-квартальный
    • small_name (c25) - символьный код
    • A(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
    • B(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
    • C(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
    • D(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
    • E(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
    • S(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
    • strike_step (d16.5) - шаг страйков
    • use_null_volat (i1) – признак расчета нулевой волатильности, 0 – выключен, 1 - включен
    • sub_risk (i1) - 1 - признак учета рисков по подточкам риска, 0 – выключен, 1 - включен
    • volat_min (d20.15) - лимит волатильности минимальный
    • volat_max (d20.15) - лимит волатильности максимальный
    • volatility_risk (f) - текущая ставка риска волатильности в долях
    • volatility_mismatch_risk (f) - текущая ставка риска рассогласования волатильности в долях
  • В таблице opt_sess_contents потока FORTS_OPTINFO_REPL удалены поля is_limited, limit_up, limit_down, exch_pay.
  • В таблице opt_sess_contents потока FORTS_OPTINFO_REPL добавлено поле option_series_id – идентификатор опционной серии.
  • В потоке FORTS_FUTINFO_REPL удалены таблицы diler и investr.
  • В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу dealer добавлены поля:
    • firm_id (с12) – код Участника торгов на срочном рынке
    • tm_name (с200) – наименование Участника торгов
  • В потоке FORTS_FUTINFO_REPL из таблицы fut_sess_contents удалены поля is_limited и exch_pay
  • В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу fut_sess_contents добавлены поля:
    • d_exp_start (t) – дата начала исполнения инструмента
    • d_exp_end (t) - дата окончания исполнения инструмента
  • В потоке FORTS_FUTINFO_REPL из таблицы fut_instruments удалены поля is_limited, volat_min, volat_max, is_limit_opt, limit_up_opt, limit_down_opt, adm_lim, adm_lim_offmoney и apply_adm_limit.
  • В потоке FORTS_MM_REPL в таблице cs_mm_rule поле isin_id переименовано в option_series_id – идентификатор опционной серии.
  • В поток FORTS_MISCINFO_REPL в таблице volat_coeff поле isin_id переименовано в option_series_id – идентификатор опционной серии.
  • В потоке FORTS_INFO_REPL в таблице option_series_params поле isin переименовано в small_name (символьный код), поле exp_date переименовано в expiration_date (дата завершения периода исполнения)
  • В потоке FORTS_INFO_REPL в таблице option_series_params добавлены поля:
    • option_series_id (i4) - идентификатор опционной серии
    • underlying_id (i4) – идентификатор фьючерса
    • из таблицы base_contracts_params удалено поле currency_volat

В связи с обновлением торгово-клиринговой системы валютного и фондового рынков и переходом на 31-ю версию интерфейса вносятся следующие изменения:

  • В потоке MCXCC_MDCOMMON_REPL в таблице common добавлены поля SETTLEDATE1 (t) и SETTLEDATE2 (t)
  • В потоке MCXSPOT_MDTRADE_REPL в таблице ALL_TRADES добавлено поле FACEAMOUNT (d16.2)
  • В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице SECURITIES изменен тип поля REGNUMBER на c30

Обращаем ваше внимание, что начиная с версии 6.2 с поддержки снимаются библиотеки Plaza2 версии 206 и ниже. Убедительно просим вас обновить версии библиотек на вашей стороне.

4. Изменения в репозитории схем подачи команд:

  • Новая неторговая команда DelOrdersByBFLimit - Запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ.
  • Новая неторговая команда ChangePassword - Изменение пароля пользователя в торговой системе.
  • В команде FutAddOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В команде FutAddMultiLegOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В команде FutDelOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В команде FutMoveOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В команде OptAddOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В команде OptDelOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В команде OptMoveOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В команде OptRecalcCS поле isin_id (i4) заменено на option_series_id (i4).
  • В команде FutChangeClientMoney удалены неиспользуемые поля limit_pledge и coeff_liquidity.

5.   Изменения в отчетах:

  • Отчеты по клиентскому уровню (monclXXYYZZZ.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04clXXYYZZZ.csv, fposclXXYYZZZ.csv, oposclXXYYZZZ.csv, payclXXYYZZZ.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv) Участник клиринга или Участник торгов получает только в том случае, если этот Участник управляет клиентами.
  • Если Участник торгов имеет право управлять клиентами (используется схема "Клиентами управляет УТ"), то ему предоставляются дополнительные отчеты: clientsXXYY.csv, paycbXXYY.csv, persinvestXXYY.csv, структура которых полностью аналогична соответственно clientsXX00.csv, paycbXX00.csv, persinvestXX00.csv.
  • В отчет clients добавлено новое поле CLIENT_OWNER, которое содержит информацию о схеме обслуживания клиентов:
    • 1 – клиентами управляет УК;
    • 2 – клиентами управляет УТ.
  • В отчеты по сделкам и заявкам (кроме анонимных)
  • f04_XXYY.csv
  • f04clXXYYZZZ.csv
  • o04_XXYY.csv
  • o04clXXYYZZZ.csv
  • multilegf04_XXYY.csv
  • multilegf04clXXYYZZZ.csv
  • multilegordlog_XXYY.csv

добавлено новое поле NCC_REQUEST, соответствующее признаку "Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов":

  • 0 – обычная сделка
  • 1 – сделка заключена в результате запроса на заключение сделок с УТ

Если Участник клиринга или Участник торгов не имеет права управлять клиентами в рамках определенной Брокерской фирмы, то в отчетах ему не предоставляется детализированная информация об этих клиентах.

 6.   Изменения в протоколе TWIME

Для поддержки функционала разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга в протокол TWIME внесены следующие изменения:

  • Внимание, важное изменение! В сообщениях прикладного уровня NewOrderSingle (message id=6000) и OrderReplaceRequest (message id=6003) поле CheckLimit (Tag=20217) заменено на новое поле ClientFlags 20218 | ClientFlags | Y | ClientFlagsSet | Поле представляет собой битовую маску:
    • 0x1 - Не выполнять проверку лимитов для опционов.
    • 0x2 - Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В сообщения прикладного уровня NewOrderMultileg (message id=6001) и OrderCancelRequest (message id=6002) добавлено новое поле ClientFlags 20218 | ClientFlags | Y | ClientFlagsSet | Поле представляет собой битовую маску: 0x2 - Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В сообщения прикладного уровня NewOrderSingleResponse (message id=7000), NewOrderMultilegResponse (message id=7001), OrderCancelResponse (message id=7003), OrderReplaceResponse (message id=7005) в поле Flags (Tag=20215) добавлен новый бит: 0x4000000000 - Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • В сообщения прикладного уровня ExecutionSingleReport (message id=7008) и ExecutionMultilegReport (message id=7009) в поле Flags (Tag=20215) добавлен новый бит: 0x4000000000 - Сделка, являющаяся следствием запроса к НКЦ.
  • Добавлено сообщение прикладного уровня OrderMassCancelByBFLimitRequest (message id=6005) - Запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ 11 | ClOrdID | Y | UInt64 | Пользовательский идентификатор запроса. 1 | Account | Y | String7 | 7-ми символьный код клиента.
  • Добавлено сообщение прикладного уровня OrderMassCancelByBFLimitResponse (message id=7012) - Ответ на запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ 11 | ClOrdID | Y | UInt64 | Пользовательский идентификатор из сообщения OrderMassCancelByBFLimitRequest 20204 | Timestamp | Y | TimeStamp | Дата и время операции на сервере. 533 | TotalAffectedOrders | N | Int32 | Количество удалённых заявок. 103 | OrdRejReason | C | Int32 | Причина отклонения запроса.

7.   Изменения в протоколе FIX

Для поддержки функционала разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга в протокол FIX внесены следующие изменения:

  • В торговые сообщения New Order Single, Order Cancel Request, Order Cancel/Replace Request и Execution Report добавлено необязательное поле NccRequest (20035) | NccRequest | N | Boolean | Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
  • Добавлено обязательное поле NccRequest (Tag=20035) во все сообщения Execution Report сервиса FIX Drop Copy.
  • Добавлена новая операция - Запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ. Позволяет Участнику клиринга снимать заявки клиентов. Технически реализована как посылка сообщения Order Mass Cancel Request с режимом MassCancelRequestType=Z. В ответ FIXGate присылает OrderMassCancelReport с MassCancelRequestType=Z.

 8.   Изменения в протоколе FAST

В сообщениях Security Definition (MsgType=d) и  Security Status (MsgType=f) прекращена трансляция лимитов цен для опционов – в полях LowLimitPx и HighLimitPx для опционов будет транслироваться значение NULL.

Новая документация и дистрибутивы для разработчиков будут доступны на нашем ftp в ближайшее время

ftp://ftp.moex.com/pub/FIX/Spectra/test/docs/

ftp://ftp.moex.com/pub/TWIME/Test/doc/

ftp://ftp.moex.com/pub/FAST/Spectra/test/

ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
IT-новости
21.01.19 Изменения в отчетах срочного рынка
21.01.19 Ежегодное нагрузочное тестирование торгово-клиринговых систем Московской биржи
14.01.19 Обновление SPECTRA UAT to v.6.2
10.01.19 Обновление FIX-сервисов валютного и фондового рынков
25.12.18 FAST FOL online
17.12.18 Обновление SPECTRA UAT to v.6.2
12.12.18 Тестирование новой платформы фондового рынка
11.12.18 Обновление корневого сертификата аккредитованного УЦ Московской биржи (ГОСТ)
07.12.18 Обновления сервисов регистрации клиентов
Показать все