17.12.2018 19:54

О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников

Если к 26 декабря 2018 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

29 декабря, 3, 4 и 8 января в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставление маржинальных требований. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 6% 8% 10% 8% 10% 12%
2 EUR Евро 6% 8% 10% 8% 10% 12%
3 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 8% 10% 12%
4 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7% 9% 11% 9% 11% 13%
5 GLD Золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
6 CHF Швейцарский франк 7% 9% 11% 9% 11% 13%
7 SLV Серебро 12% 18% 25% 14% 20% 27%
8 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 8% 10% 12%
9 TRY Турецкая лира 20% 50% 100% 25% 55% 100%
10 USDF фиксинг USD/RUB 10% 12% 14% 12.5% 14.5% 16.5%
11 EURF фиксинг EUR/RUB 10% 12% 14% 12.5% 14.5% 16.5%

 

Кросс-валютные пары:

Актив1 Актив2 Название Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2

Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1 EUR USD Евро/Доллар США 3.5% 5%
2 GBP USD Фунт стерлингов/Доллар США 5% 7%
3 CHF HKD Швейцарский франк/Гонконгский доллар 5% 7%
4 GBP HKD Фунт стерлингов/Гонконгский доллар 5% 7%
5 GBP EUR Фунт стерлингов/Евро 5% 7%
6 CHF CNY Швейцарский франк/Китайский юань 5% 7%
7 GBP CNY Фунт стерлингов/Китайский юань 5% 7%
8 EUR CHF Евро/Швейцарский франк 5% 7%
9 GBP CHF Фунт стерлингов/Швейцарский франк 5% 7%
10 EUR HKD Евро/Гонконгский доллар 4% 5%
11 USD HKD Доллар США/Гонконгский доллар 4% 5%
12 EUR CNY Евро/Китайский юань 4% 5%
13 HKD CNY Гонконгский доллар/Китайский юань 4% 5%
14 USD CNY Доллар США/Китайский юань 4% 5%
15 USD CHF Доллар США/Швейцарский франк 4% 5%

 

Фондовый рынок и рынок депозитов

На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, депозитарные расписки, ETF:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 17% 23% 34% 22% 28% 39%
2 ALRS АЛРОСА ПАО ао 17% 23% 34% 22% 28% 39%
3 CHMF Северсталь (ПАО)ао 17% 23% 36% 23% 29% 42%
4 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 17% 21% 28% 22% 26% 33%
5 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 17% 21% 28% 23% 27% 34%
6 HYDR ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 22% 28% 41%
7 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 17% 21% 28% 22% 26% 33%
8 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 17% 23% 34% 22% 28% 39%
9 MGNT "Магнит" ПАО ао 17% 24% 38% 22% 29% 43%
10 MOEX ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 22% 28% 36%
11 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 17% 23% 34% 22% 28% 39%
12 NLMK ПАО "НЛМК" ао 17% 24% 38% 22% 29% 43%
13 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 17% 23% 34% 22% 28% 39%
14 ROSN ПАО НК Роснефть 17% 21% 28% 22% 26% 33%
15 SBER Сбербанк России ПАО ао 17% 21% 28% 22% 26% 33%
16 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 17% 23% 34% 22% 28% 39%
17 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 17% 21% 28% 22% 26% 33%
18 TATN ПАО "Татнефть" ао 17% 24% 37% 22% 29% 42%
19 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 17% 23% 36% 22% 28% 41%
20 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 17% 21% 28% 23% 27% 34%
21 SBERP Сбербанк России ПАО ап 18% 21% 28% 23% 26% 33%
22 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20% 25% 35% 26% 31% 41%
23 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 21% 30% 47% 27% 36% 53%
24 RSTI "Российские сети" ПАО ао 21% 30% 47% 27% 36% 53%
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23% 33% 45% 29% 39% 51%
26 POLY Polymetal International plc 28% 38% 59% 35% 45% 66%
27 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 31% 44% 69% 39% 52% 77%
28 AFKS АФК "Система" ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
29 BANE Башнефть АНК ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
30 BANEP Башнефть АНК ап 35% 49% 78% 43% 57% 86%
31 BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
32 ENRU "Энел Россия" ПАО 35% 49% 78% 43% 57% 86%
33 MSNG МосЭнерго акции обыкн. 35% 49% 78% 43% 57% 86%
34 OGKB ОГК-2 ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
35 PHOR ФосАгро ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
36 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
37 PLZL Полюс ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
38 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 35% 49% 78% 43% 57% 86%
39 SIBN Газпром нефть ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
40 TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 35% 49% 78% 43% 57% 86%
41 TGKA ао ПАО "ТГК-1" 35% 49% 78% 43% 57% 86%
42 UNAC Об.авиастр.корп. ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
43 UPRO Юнипро ПАО ао 35% 50% 60% 43% 58% 68%
44 CBOM "МКБ" ПАО ао 36% 51% 80% 44% 59% 88%
45 FXMM FinEx CASH EQUIVALENTS ETF 11% 17% 70% 14% 20% 73%
46 FXRB FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 12% 19% 70% 15% 22% 73%
47 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 12% 19% 70% 15% 22% 73%
48 FXGD FinEx Gold ETF USD 15% 25% 70% 18% 28% 73%
49 FXIT FinEx MSCI USA IT UCITS ETF 21% 42% 70% 24% 45% 73%
50 FXUS FinEx MSCI USA UCITS ETF 21% 42% 70% 24% 45% 73%
51 FXAU FinEx MSCI Australia UCITS ETF 25% 50% 70% 30% 55% 75%
52 FXCN FinEx MSCI CHINA UCITS ETF 25% 50% 70% 30% 55% 75%
53 FXDE FinEx MCSI Germany UCITS ETF 25% 50% 70% 30% 55% 75%
54 FXJP FinEx MCSI Japan UCITS ETF 25% 50% 70% 30% 55% 75%
55 FXRL FinEx RTS UCITS ETF USD 25% 50% 70% 30% 55% 75%
56 FXUK FinEx MCSI UK UCITS  ETF 25% 50% 70% 30% 55% 75%
57 RUSE ITI FUNDS RTS EQUITY ETF 25% 50% 100% 30% 55% 100%
58 RUSB ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD 30% 50% 100% 35% 55% 100%
59 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 17% 21% 28% 22% 26% 33%
60 LKOD-ME АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS 18% 25% 40% 23% 30% 45%
61 NVTK-ME ГДР НОВАТЭК ORD SHS 20% 28% 45% 26% 34% 51%
62 SBER-ME АДР Сбербанк России ORD SHS 20% 28% 45% 26% 34% 51%
63 OGZD Газпром ПАО др 22% 31% 49% 28% 37% 55%
64 MTSS-ME АДР ПАО "МТС" ORD SHS 25% 35% 56% 31% 41% 62%
65 ROSN-ME ГДР Роснефть ORD SHS 28% 40% 63% 34% 46% 69%
66 SVST-ME ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS 28% 40% 63% 34% 46% 69%
67 MGNT-ME ГДР Магнит ORD SHS 30% 42% 67% 36% 48% 73%
68 NLMK-ME ГДР НЛМК ORD SHS 35% 49% 78% 41% 55% 84%
69 SGGD-ME АДР Сургутнефтегаз ORD SHS 35% 49% 78% 41% 55% 84%
70 VTBR-ME ГДР Банк ВТБ ORD SHS 35% 49% 78% 41% 55% 84%
71 ATAD-ME ГДР ао Татнефть ORD SHS 37% 52% 83% 43% 58% 89%
72 RTKM-ME АДР Ростелеком ORD SHS 37% 52% 83% 43% 58% 89%
73 PLZL-ME ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS 40% 57% 89% 46% 63% 95%
74 MMK-ME ГДР ММК ORD SHS 47% 66% 95% 50% 69% 98%

 

Облигации:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 XS0971722342 RUS-20 EUR 6% 9% 12% 8% 11% 14%
2 XS1043520144 SB-19 EUR 6% 9% 12% 8% 11% 14%
3 XS1084024584 GPB-19EUR 6% 9% 12% 8% 11% 14%
4 RU000A0ZZVE6 ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
5 RU000A0JWHA4 RUS-26 6% 7% 8% 8% 11% 14%
6 RU000A0JXTS9 RUS-27 6% 9% 12% 8% 11% 14%
7 RU000A0ZYYN4 RUS-29 6% 7% 8% 8% 11% 14%
8 XS0088543193 RUS-28 6% 9% 12% 8% 11% 14%
9 XS0424860947 GAZPR-19 6% 9% 12% 8% 11% 14%
10 XS0504954347 RUS-20 6% 9% 12% 8% 11% 14%
11 XS0767472458 RUS-22 6% 9% 12% 8% 11% 14%
12 XS0799357354 SB-19_2 6% 9% 12% 8% 11% 14%
13 XS0889401054 VIP-19 6% 9% 12% 8% 11% 14%
14 XS0971721377 RUS-19 6% 9% 12% 8% 11% 14%
15 XS0971721450 RUS-23 6% 9% 12% 8% 11% 14%
16 XS1043519567 SB-19 6% 9% 12% 8% 11% 14%
17 XS0461926569 LUK-19 7% 10% 13% 8% 11% 14%
18 XS0783934325 NLMK-19 7% 10% 13% 8% 11% 14%
19 XS1040726587 GPB-19USD 7% 10% 13% 8% 11% 14%

 

Срочный рынок

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

  1. На период с 19:00 26.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.
Базовый актив Фьючерсный контракт Текущие ставки рыночного риска

Ставки рыночного риска

с 19:00 26.12.2018 г.

Ставки рыночного риска

с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.

1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 BR на нефть BRENT 10% 15% 23% 12.5% 17.5% 25.5% 15% 20% 28%
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 10% 15% 23% 12.5% 17.5% 25.5% 15% 20% 28%
  1. На период с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.
Базовый актив Фьючерсный контракт Текущие ставки рыночного риска

Ставки рыночного риска

с 19:00 27.12.2018 г.

по 19:00 09.01.2019 г.

1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3 1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3
1 MIX на Индекс МосБиржи 10% 16% 22% 13% 19% 25%
2 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 10% 16% 22% 13% 19% 25%
3 RTS на Индекс РТС 10% 16% 23% 13% 19% 26%
4 RTSS на Индекс голубых фишек 15% 24% 34% 19% 28% 38%
5 RVI на волатильность российского рынка 35% 50% 79% 44% 59% 88%
6 U500 на индекс акций американских эмитентов (US500) 7% 11% 16% 9% 13% 18%
7 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 17% 23% 34% 22% 28% 39%
8 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 17% 23% 34% 22% 28% 39%
9 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 17% 23% 36% 23% 29% 42%
10 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 21% 30% 47% 27% 36% 53%
11 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17% 21% 28% 22% 26% 33%
12 GBMW на обыкновенные акции BMW AG 12% 17% 27% 15% 20% 30%
13 GDAI на обыкновенные акции Daimler AG 12% 17% 27% 15% 20% 30%
14 GDBK на обыкновенные акции Deutsche Bank AG 15% 22% 34% 19% 26% 38%
15 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" 17% 21% 28% 23% 27% 34%
16 GSIE на обыкновенные акции Siemens AG 12% 17% 27% 15% 20% 30%
17 GVW3 на привилегированные акции Volkswagen AG 20% 29% 45% 25% 34% 50%
18 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 22% 28% 41%
19 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 17% 21% 28% 22% 26% 33%
20 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17% 24% 38% 22% 29% 43%
21 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 22% 28% 36%
22 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 17% 23% 34% 22% 28% 39%
23 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 17% 24% 38% 22% 29% 43%
24 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 17% 23% 34% 22% 28% 39%
25 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 17% 21% 28% 22% 26% 33%
26 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23% 33% 45% 29% 39% 51%
27 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 18% 21% 28% 23% 26% 33%
28 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 17% 21% 28% 22% 26% 33%
29 SNGP на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 21% 28% 22% 26% 33%
30 SNGR на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 23% 34% 22% 28% 39%
31 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 17% 24% 37% 22% 29% 42%
32 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 17% 23% 36% 22% 28% 41%
33 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 17% 21% 28% 23% 27% 34%
34 AUDU на курс австралийский доллар-доллар США 4% 6% 9% 5% 7% 10%
35 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
36 ED на курс евро-доллар США 3.5% 5% 8% 5% 6.5% 9.5%
37 Eu на курс евро - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
38 GBPU на курс фунт стерлингов-доллар США 5% 8% 12% 7% 10% 14%
39 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
40 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 4% 6% 9% 5% 7% 10%
41 UCHF на курс доллар США - швейцарский франк 4% 6% 9% 5% 7% 10%
42 UINR на курс доллар США - индийская рупия 5% 8% 12% 7% 10% 14%
43 UJPY на курс доллар США - японская йена 5% 8% 12% 7% 10% 14%
44 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 15% 24% 34% 19% 28% 38%
45 UUAH на курс доллар США - украинская гривна 21% 30% 47% 27% 36% 53%
46 ALMN на алюминий 10% 16% 22% 13% 19% 25%
47 Co на медь 8% 12% 18% 10% 14% 20%
48 CU на медь 8% 12% 18% 10% 14% 20%
49 GLD на золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
50 GOLD на аффинированное золото в слитках 6% 9% 14% 8% 11% 16%
51 Nl на никель 11% 17% 25% 14% 20% 28%
52 PLD на аффинированный палладий в слитках 10% 15% 23% 13% 18% 26%
53 PLT на аффинированную платину в слитках 8% 12% 18% 10% 14% 20%
54 SILV на аффинированное серебро в слитках 10% 15% 23% 13% 18% 26%
55 SUGR на сахар-сырец 15% 22% 34% 19% 26% 38%
56 Zn на цинк 10% 16% 22% 13% 19% 25%

Значения ставок рыночного риска на валютном и фондовом рынках в период новогодних праздников

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
21.12.18 Об изменении риск-параметров по акциям
20.12.18 Об изменении штрафной ставки по доллару США
19.12.18 Об изменении риск-параметров по акциям
18.12.18 О значениях риск-параметров рынка СПФИ в период новогодних праздников
17.12.18 О расчете обеспечения под стресс в период новогодних праздников
17.12.18 О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников
14.12.18 Об изменении с 17 декабря 2018 года ставки за перенос обязательств по рублям
13.12.18 Об изменении риск-параметров по ценным бумагам
12.12.18 12.12.2018 18-39 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZZVE6 (ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)).
Показать все