20.05.2019 22:10

О значениях риск-параметров срочного рынка в период праздников на мировых рынках

В связи с тем, что торги на мировых рынках 27.05.2019 г. не производятся, решением НКО НКЦ (АО) по контрактам на нефть устанавливаются следующие риск-параметры:

  1. Ширина ценового коридора (RangeFut):
Базовый актив Фьючерсный контракт Параметр RangeFut
Текущее значение Значение с 24.05.2019 19:00 по 27.05.2019 19:00
1 BR на нефть BRENT 0,66 0,3
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 0,66 0,3
  1. Максимальное количество изменений границ Ценового коридора в течение Расчетного периода (параметр AutoShiftNumMR):
Базовый актив Фьючерсный контракт Параметр AutoShiftNumMR
Текущее значение Значение с 27.05.2019 10:00 по 27.05.2019 19:00
1 BR на нефть BRENT 10 0
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 10 0
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Срочный рынок
31.05.19 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на ставку RUONIA
29.05.19 Определена цена исполнения фьючерсного контракта на валютную пару доллар США – индийская рупия
22.05.19 Московская биржа, НАУФОР и НСПК представили новую схему проведения платежей для участников фондового рынка
22.05.19 О времени начала дополнительной торговой сессии на срочном рынке 6, 13, 17, 19, 20, 25 и 27 июня 2019 года
21.05.19 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на нефть Light Sweet Crude Oil (CL-5.19)
20.05.19 О значениях риск-параметров срочного рынка в период праздников на мировых рынках
20.05.19 Изменения в отчетах срочного рынка
20.05.19 Московская биржа начинает торги фьючерсами на ставку денежного рынка RUSFAR
16.05.19 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на цветные металлы
Показать все