11.07.2019 09:47
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| АЛРОСА ПАО ао | ALRS | 17% | 21% | 23% | 27% | 34% | 38% | 11.07.2019 - 15.07.2019 |
| "ФСК ЕЭС" ПАО ао | FEES | 21% | 27% | 30% | 36% | 47% | 53% | 12.07.2019 - 16.07.2019 |
| "Газпром" (ПАО) ао | GAZP | 17% | 23% | 21% | 27% | 28% | 34% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| Мечел ПАО ап | MTLRP | 50% | 57% | 60% | 67% | 70% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| Сургутнефтегаз ПАО ап | SNGSP | 17% | 32% | 21% | 36% | 28% | 43% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| Депозитарные расписки Газпром ПАО др | OGZD | 22% | 28% | 31% | 37% | 49% | 55% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| АФК "Система" ПАО ао | Акция обыкновенная | AFKS | 35% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| АЛРОСА ПАО ао | Акция обыкновенная | ALRS | 35% | 77% | 11.07.2019 - 15.07.2019 |
| "ФСК ЕЭС" ПАО ао | Акция обыкновенная | FEES | 35% | 77% | 12.07.2019 - 16.07.2019 |
| "Газпром" (ПАО) ао | Акция обыкновенная | GAZP | 35% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| Мечел ПАО ао | Акция обыкновенная | MTLR | 35% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| Мечел ПАО ап | Акция привилегированная | MTLRP | 35% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| Сургутнефтегаз ПАО акции об. | Акция обыкновенная | SNGS | 35% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| Сургутнефтегаз ПАО ап | Акция привилегированная | SNGSP | 35% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| ПАО ТМК | Акция обыкновенная | TRMK | 35% | 77% | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 1.58 | 11.07.2019 - 15.07.2019 |
| FEES | 1.46 | 12.07.2019 - 16.07.2019 |
| GAZP | 1.52 | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| SNGSP | 1.23 | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 0.08 | 11.07.2019 - 15.07.2019 |
| FEES | 0.07 | 12.07.2019 - 16.07.2019 |
| GAZP | 0.07 | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
| SNGSP | 0.05 | 16.07.2019 - 18.07.2019 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа