11.07.2019 09:47

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) Период действия нового значения параметра
Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение
АЛРОСА ПАО ао ALRS 17% 21% 23% 27% 34% 38% 11.07.2019 - 15.07.2019
"ФСК ЕЭС" ПАО ао FEES 21% 27% 30% 36% 47% 53% 12.07.2019 - 16.07.2019
"Газпром" (ПАО) ао GAZP 17% 23% 21% 27% 28% 34% 16.07.2019 - 18.07.2019
Мечел ПАО ап MTLRP 50% 57% 60% 67% 70% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019
Сургутнефтегаз ПАО ап SNGSP 17% 32% 21% 36% 28% 43% 16.07.2019 - 18.07.2019
Депозитарные расписки Газпром ПАО др OGZD 22% 28% 31% 37% 49% 55% 16.07.2019 - 18.07.2019

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование Вид/категория ценной бумаги Торговый код Текущее значение параметра Новое значение параметра Период действия нового значения параметра
АФК "Система" ПАО ао Акция обыкновенная AFKS 35% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019
АЛРОСА ПАО ао Акция обыкновенная ALRS 35% 77% 11.07.2019 - 15.07.2019
"ФСК ЕЭС" ПАО ао Акция обыкновенная FEES 35% 77% 12.07.2019 - 16.07.2019
"Газпром" (ПАО) ао Акция обыкновенная GAZP 35% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019
Мечел ПАО ао Акция обыкновенная MTLR 35% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019
Мечел ПАО ап Акция привилегированная MTLRP 35% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019
Сургутнефтегаз ПАО акции об. Акция обыкновенная SNGS 35% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019
Сургутнефтегаз ПАО ап Акция привилегированная SNGSP 35% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019
ПАО ТМК Акция обыкновенная TRMK 35% 77% 16.07.2019 - 18.07.2019

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код x_pr Период действия нового значения параметра
ALRS 1.58 11.07.2019 - 15.07.2019
FEES 1.46 12.07.2019 - 16.07.2019
GAZP 1.52 16.07.2019 - 18.07.2019
SNGSP 1.23 16.07.2019 - 18.07.2019

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:

Торговый код w Период действия нового значения параметра
ALRS 0.08 11.07.2019 - 15.07.2019
FEES 0.07 12.07.2019 - 16.07.2019
GAZP 0.07 16.07.2019 - 18.07.2019
SNGSP 0.05 16.07.2019 - 18.07.2019

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
22.07.19 22.07.2019 17-44 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги URKA (Уралкалий ПАО ао).
17.07.19 17.07.2019 17-29 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JXR43 (Республика Саха (Якутия) об.09).
16.07.19 О значениях риск-параметров новых облигаций
16.07.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
12.07.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
11.07.19 Об изменении риск-параметров по акциям
09.07.19 О значениях риск-параметров новых облигаций
09.07.19 09.07.2019 14-38 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JT2K2 ("ФСК ЕЭС"(ПАО)-обл. сер.25).
05.07.19 05.07.2019 11-28 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги AFLT (Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао).
Показать все