15.02.2012 18:14

Перевод операций репо с рынка государственных ценных бумаг на Фондовую биржу ММВБ

С 13 февраля 2012 года в Секторе рынка Основной рынок Фондовой биржи ММВБ стало возможным заключение сделок РЕПО с Облигациями федерального займа (ОФЗ), Облигациями Банка России (ОБР) и всеми выпусками Еврооблигаций РФ, обращавшимися в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.

I) Переходный период

С 13 по 29 февраля 2012 г. (включительно) функционирует переходный период, в течение которого заключение сделок РЕПО с вышеуказанными ценными бумагами осуществляется как на Фондовой бирже ММВБ, так и в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.

По сделкам РЕПО с ОФЗ и ОБР, заключаемым на Фондовой бирже ММВБ, установлена ставка комиссионного вознаграждения, действующая в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС – произведение 0,0001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО (в днях), но не более 0,01% от суммы РЕПО, включая НДС. По сделкам РЕПО с остальными ценными бумагами (включая еврооблигации), заключаемым на Фондовой бирже ММВБ, сохраняются действующие тарифы Фондовой биржи ММВБ.

Для расчета стоимости ОФЗ и ОБР, выступающих в качестве Обеспечения по заключаемым (заключенным) на Фондовой бирже ММВБ сделкам РЕПО, используются расчетные цены, сформированные в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.

Досрочное исполнение обязательств по сделкам РЕПО в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС функционирует в обычном порядке.

27 и 28 февраля 2012 г. участникам торгов в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС, являющимся также участниками клиринга на фондовом рынке, предоставляется возможность включения обязательств/требований по сделкам междилерского РЕПО, заключенным  в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС, в единый клиринговый пул со сделками, заключенными на Фондовой бирже ММВБ (включаются в клиринг как сделки РЕПО, заключенные не на Фондовой бирже ММВБ, далее - внебиржевые сделки).

Включаться в клиринговый пул со сделками, заключенными на Фондовой бирже ММВБ, могут обязательства/требования только по вторым частям сделок междилерского РЕПО, по которым не установлены предельные значения дисконтов. Помимо этого, в течение срока РЕПО по ценным бумагам, являющимся Обеспечением по таким сделкам РЕПО, не должна осуществляться выплата купонного дохода.

Воспользоваться такой возможностью по каждой сделке РЕПО можно посредством подписания участником и его контрагентом поручения на клиринг внебиржевой сделки (в бумажной форме) и передачи его ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". Такое поручение в том числе содержит:

  • сумму РЕПО;
  • дату заключения и срок сделки РЕПО;
  • величину обязательств по 2-й части сделки РЕПО;
  • торгово-клиринговый счет фондового рынка, с использованием которого будет осуществляться исполнение обязательств;
  • код клиента, зарегистрированного на Фондовой бирже ММВБ (если сделка РЕПО была заключена за счет клиента и данный клиент зарегистрирован на Фондовой бирже ММВБ);
  • ссылку на номер сделки РЕПО, заключенной в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.

Форма поручения на клиринг (doc, 52Kb)

Контроль за соответствием информации, изложенной в поручении на клиринг внебиржевой сделки, условиям заключения и исполнения сделки РЕПО в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС со стороны компаний Группы ОАО ММВБ-РТС не осуществляется.

После регистрации в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" поручения на клиринг внебиржевой сделки участник торгов и его контрагент получают возможность исполнить свои обязательства по второй части сделки междилерского РЕПО как в клиринговой системе на фондовом рынке, так и в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.

Информация о вторых частях сделок РЕПО, зарегистрированных на основании полученных от Участников клиринга поручений на клиринг внебиржевой сделки, отражается в Торгово-клиринговой системе Фондовой биржи ММВБ в стандартном порядке.

Исполнение обязательств по сделкам РЕПО, заключенным в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС, осуществляется в порядке, предусмотренном документами Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.

Исполнение обязательств по сделкам РЕПО с вышеуказанными ценными бумагами, заключенным в ЗАО "ФБ ММВБ",  осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга НКЦ).

Исполнение обязательств по сделкам РЕПО, включенным в зарегистрированные поручения на клиринг внебиржевой сделки,  осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами клиринга НКЦ, в т.ч. присутствует возможность зачета обязательств/требований по этим сделкам с иными обязательствами/требованиями, возникшими из сделок, заключенных в ходе торгов на Фондовой бирже ММВБ, путем включения в один Специальный отчет на исполнение. При этом досрочное исполнение таких обязательств не допускается.

Комиссионное вознаграждение за клиринг сделок РЕПО, вошедших в поручение на клиринг внебиржевой сделки, будет взиматься согласно действующим тарифам ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" для внебиржевых сделок РЕПО.

II) Прекращение заключения сделок РЕПО в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС

С 1 марта 2012 г., ориентировочно, заключение сделок РЕПО с вышеуказанными ценными бумагами будет осуществляться исключительно на Фондовой бирже ММВБ.
Для расчета стоимости ОФЗ, ОБР и Еврооблигаций РФ, выступающих в качестве Обеспечения по заключаемым (заключенным) на Фондовой бирже ММВБ сделкам РЕПО, используются цены, сформированные по итогам торгов на Фондовой бирже ММВБ.

У участников торгов в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС сохраняется возможность исполнения 1-х и 2-х частей сделок РЕПО (в т.ч. сделок прямого РЕПО с Банком России), заключенных в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС до 1 марта 2012 г.

Заполненное и подписанное уполномоченным лицом поручение, направляйте по адресу: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 в единое окно клиентского центра.

Информацию по заполнению и оформлению поручения можно получить в Отделе Клиринговых Операций по телефону +7 (495) 363 32 32

За дополнительной информацией общайтесь:
Титов Глеб – тел. +7 (495) 705-90-32  доб. 26119; 26118,
Ермаков Александр – тел. +7 (495) 705-96-04.

За дополнительной информацией общайтесь в пресс-службу ММВБ-РТС по тел: +7-495-363-3232.

Фондовый рынок
17.02.12 Об ограничении допустимых кодов расчетов по ценным бумагам
16.02.12 Информация об итогах выпуска биржевых облигаций серии БО-08 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
16.02.12 О начале торгов ценными бумагами с 17 февраля 2012
16.02.12 О допустимых кодах расчетов по ценным бумагам
15.02.12 О начале торгов ценными бумагами с 16 февраля 2012
15.02.12 Перевод операций репо с рынка государственных ценных бумаг на Фондовую биржу ММВБ
15.02.12 О времени начала Дополнительной торговой сессии 15 февраля 2012 года
14.02.12 Об итогах выпуска биржевых облигаций серии БО-05 Банка ЗЕНИТ (ОАО), биржевых облигаций серии БО-04 ОАО "Мечел" и серии БО-06 ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"
14.02.12 О времени начала Дополнительной торговой сессии 14 февраля 2012 года
Показать все