08.08.2019 19:04

О значениях риск-параметров срочного рынка

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 09.08.2019 г. устанавливаются следующие риск-параметры:

  1. Лимиты концентрации (параметры LK1, LK2):
Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие Лимиты концентрации Лимиты концентрации с 19:00 09.08.2019  
 
Лимит концентрации 1 уровня LK1 Лимит концентрации 2 уровня LK2 Лимит концентрации 1 уровня LK1 Лимит концентрации 2 уровня LK2  
1 PLT на платину 181 905 1 800 9 000  
2 PLD на палладий 175 875 850 4 250  
  1. Значения параметра для учета скидок на Гарантийное обеспечение по межконтрактным спредам (параметр window_size):
Базовый актив Фьючерсный контракт Значение параметра window_size
Действующее значение Значение с 19:00 09.08.2019
1 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 0.5 0.3
2 BR на нефть BRENT 0.5 0.4
3 MIX на Индекс МосБиржи 0.5 0.1
4 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 0.5 0.1
5 RTS на Индекс РТС 0.5 0.6
6 OFZ2 на "двухлетние" облигации федерального займа 0.5 0.3
7 OFZ4 на "четырехлетние" облигации федерального займа 0.5 0.3
8 OFZ6 на "шестилетние" облигации федерального займа 0.5 0.3
9 OF10 на "десятилетние" облигации федерального займа 0.5 0.3
10 OF15 на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа 0.5 0.3
  1. Фьючерсный контракт на индекс Голубых фишек (RTSS) исключается из межконтрактного спреда с 19:00 09.08.2019 г.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
20.08.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
19.08.19 19.08.2019 17-08 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QIWI (QIWI PLC).
16.08.19 16.08.2019 10-25 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JXRV7 (Альфа-Банк АО обл. БО-20).
13.08.19 О значениях риск-параметров новых облигаций
09.08.19 Об изменении риск-параметров по японской иене на валютном рынке
08.08.19 О значениях риск-параметров срочного рынка
08.08.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
08.08.19 08.08.2019 11-10 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU46012RMFS9 (ОФЗ-АД 46012 05/09/29).
06.08.19 Об изменении риск-параметров по акциям
Показать все