16.09.2019 17:46

Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Решением НКО НКЦ (АО) с 17 сентября 2019 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:

  1. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации
Актив Название Действующие минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска
Новые минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска
Новые лимиты концентрации
1 уровень,
S_1_min
2 уровень,
S_2_min
3 уровень, S_3_min 1 уровень,
S_1_min
2 уровень,
S_2_min
3 уровень, S_3_min 1-й уровень 2-й уровень
SBSP БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 100% 100% 100% 22% 31% 100% 10 000 50 000
SBGB БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ 100% 100% 100% 17% 27% 100% 10 000 50 000
SBCB БПИФ Сбербанк Индекс Еврооблигаций 100% 100% 100% 15% 26% 100% 10 000 50 000
AKSP БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 100% 100% 100% 29% 41% 100% 20 000 100 000
FXTB FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF 100% 100% 100% 10% 15% 100% 2 000 10 000
  1. Устанавливаются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
Актив Название Scen_UP Scen_DOWN
SBSP БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 10% 10%
SBGB БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ 10% 10%
SBCB БПИФ Сбербанк Индекс Еврооблигаций 7% 5%
AKSP БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 10% 10%
FXTB FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF 7% 5%
  1. Изменяется признак запрета коротких продаж:
Актив Название Действующий признак запрета коротких продаж Новый признак запрета коротких продаж
SBSP БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 Да Нет
SBGB БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ Да Нет
SBCB БПИФ Сбербанк Индекс Еврооблигаций Да Нет
AKSP БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 Да Нет
FXTB FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF Да Нет
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
19.09.19 Об изменении максимального количества ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения на срочном рынке
18.09.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
18.09.19 18.09.2019, 15-16 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU46012RMFS9 (ОФЗ-АД 46012 05/09/29).
17.09.19 17.09.2019, 17-54 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU46012RMFS9 (ОФЗ-АД 46012 05/09/29).
17.09.19 17.09.2019, 15-28 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги CHMF (Северсталь (ПАО)ао).
16.09.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
16.09.19 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
16.09.19 Об изменении риск-параметров на срочном рынке до старта торгов
13.09.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Показать все