04.10.2019 14:59

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) Период действия нового значения параметра
Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение
АЛРОСА ПАО ао ALRS 17% 21% 23% 27% 34% 38% 10.10.2019 - 14.10.2019
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао MTSS 17% 20% 23% 26% 34% 37% 10.10.2019 - 14.10.2019
ПАО НК Роснефть ROSN 17% 20% 21% 24% 28% 31% 09.10.2019 - 11.10.2019

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование Вид/категория ценной бумаги Торговый код Текущее значение параметра Новое значение параметра Период действия нового значения параметра
АЛРОСА ПАО ао Акция обыкновенная ALRS 35% 77% 10.10.2019 - 14.10.2019
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао Акция обыкновенная MTSS 35% 77% 10.10.2019 - 14.10.2019
ПАО НК Роснефть Акция обыкновенная ROSN 35% 77% 09.10.2019 - 11.10.2019
Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао Акция обыкновенная VSMO 35% 77% 09.10.2019 - 11.10.2019

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код x_pr Период действия нового значения параметра
ALRS 1.54 10.10.2019 - 14.10.2019
ROSN 1.64 09.10.2019 - 11.10.2019

 

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:

Торговый код w Период действия нового значения параметра
ALRS 0.08 10.10.2019 - 14.10.2019
ROSN 0.08 09.10.2019 - 11.10.2019

 

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
10.10.19 О значениях риск-параметров новых облигаций
10.10.19 10.10.2019, 12-38 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги PLZL (Полюс ПАО ао).
08.10.19 Об изменении риск-параметров по акциям
07.10.19 07.10.2019, 15-57 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги GMKN (ГМК "Нор.Никель" ПАО ао).
04.10.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
04.10.19 Об изменении риск-параметров по акциям
03.10.19 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
03.10.19 Об изменении риск-параметров по акциям
03.10.19 О значениях риск-параметров новых облигаций
Показать все