Плановый релиз систем валютного и фондового рынков

Сообщаем вам, что ближайший релиз торгово-клиринговых систем фондового, денежного и валютного рынков запланирован на 16 декабря 2019 года.
 
Состав изменений и нововведения:
 
Фондовый и денежный рынки 
 
Изменения в РЕПО с ЦК 
 
Напоминаем об изменениях в правилах определения даты возврата сделок РЕПО с ЦК (КСУ) и изменении идентификаторов кодов расчетов.
Детали изменений доступны по ссылке https://www.moex.com/n25609
 
Обновление аукционов Dark Pool для облигаций 
 
В расписание аукциона добавляются новые фазы:
 - фаза параллельного сбора и удовлетворения заявок;
 - фаза завершения аукциона.
 
Теперь заключение сделок происходит мгновенно в фазу параллельного сбора и удовлетворения заявок.
 
Кроме того:
 - Вводится новый маркетинговый тариф - уменьшен до 0,0025% от суммы сделки на всех тарифных планах ОФЗ и для всех облигаций (не ОФЗ);
 - Ограничение на минимальный объем заявки для каждой ценной бумаги в лотах, а не в деньгах для режима торгов в целом;
 - Информация о списке бумаг, допущенных к Dark Pool, доступна в таблице "Крупные пакеты (облигации)" с начала торгового дня, а не с начала аукциона;
 - Удаление информации о прошедшем аукционе из таблицы Крупные пакеты.
 
Вводится возможность снятия пассивной заявки при обнаружении потенциальной кросс-сделки 
 
На данный момент, при регистрации клиентов доступны две модели поведения при обнаружении торговой системой потенциальной кросс-сделки:
 
 - Кросс-сделки запрещены, снятие агрессивной заявки. Агрессивная заявка, ведущая к потенциальной кросс-сделке, исполняется в стакане, но, при сопоставлении с кроссирующей заявкой, происходит снятие остатка агрессивной заявки.
 - Кросс-сделки разрешены. Агрессивная заявка, ведущая к потенциальной кросс-сделке, исполняется в стакане, включая сопоставление с кроссирующей заявкой.
 
После релиза к представленным моделям добавится новая, с возможностью снятия пассивной заявки. Агрессивная заявка, ведущая к потенциальной кросс-сделке, исполняется в стакане, но, при сопоставлении с кроссирующей заявкой, происходит снятие пассивной заявки. Снятие пассивной заявки произойдет при условии, что обе заявки были отправлены клиентами с выбранной моделью - снять пассивную заявку.
 
Выбор модели поведения осуществляется при регистрации клиента.
 
В таблице CLIENTCODES, для отображения выбранной модели, появляется поле CROSSTRADING, принимающее значения Y/N/P (кросс-сделки разрешены\запрещены\снятие пассивной заявки).
 
Доработки SMA риск-проверок для групп пользователей 
 
Пользователям SMA предоставляется возможность подачи заявления на объединение SMA ID в группы пользователей с дальнейшей установкой риск-проверок аналогичных проверкам обычных SMA ID, но с учетом суммарных значений численных показателей, установленных для всех SMA ID группы.
 
В связи с запуском задачи по учету обеспечения риска концентрации на эмитентов планируются изменения клиринговых отчетов 
 - Появляется новый клиринговый отчет EQM94 - Отчет об обеспечении под риск концентрации на эмитента;
 - Отчет EQM14 (Отчет о маржинальных требованиях): в поле ExtSettleCodeType ноды SETTLE добавляется вид расчетного кода 4 - Расчетный код для учета Обеспечения под риск концентрации на эмитента;
 - Отчет EQM84 (отчет об оценке обеспечения): правки в описании поля NccRealAccount.
 
Новый шлюзовой интерфейс IFCBroker35/IFCBroker35R 
 
Спецификации доступны по адресу
ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test2019/
 
Валютный рынок 
 
RFS на валютном рынке 
 
Описание сервиса доступно по ссылке https://www.moex.com/n25542
 
Новый шлюзовой интерфейс IFCBroker35/IFCBroker35R 

Спецификации доступны по адресу
ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test2019/
 
На дату релиза запланирован выпуск обновлений терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/) с 14 декабря 2019.
 
Новые версии систем уже доступны на тестовых контурах INETCUR_GATEWAY и INET_GATEWAY.