11.12.2019 12:10

О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников

Если к 26 декабря 2019 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

3, 6 и 8 января 2020 года в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставление маржинальных требований. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:



Торговый код

Название
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 6% 8% 10% 8% 10% 12%
2 EUR Евро 6% 8% 10% 8% 10% 12%
3 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 8% 10% 12%
4 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 8% 10% 12%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7% 9% 11% 9% 11% 13%
6 CHF Швейцарский франк 7% 9% 11% 9% 11% 13%
7 JPY Японская иена 8% 10% 12% 11% 13% 15%
8 GLD Золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
9 SLV Серебро 12% 18% 25% 16% 22% 29%
10 USDF фиксинг USD/RUB 10% 12% 14% 12.5% 14.5% 16.5%
11 EURF фиксинг EUR/RUB 10% 12% 14% 12.5% 14.5% 16.5%

Кросс-валютные пары:

Актив1 Актив2 Название Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2
с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
1 EUR USD Евро/Доллар США 3.5% 4.5%
2 GBP USD Фунт стерлингов/Доллар США 5% 6%
3 CHF HKD Швейцарский франк/Гонконгский доллар 5% 6%
4 GBP HKD Фунт стерлингов/Гонконгский доллар 5% 6%
5 GBP EUR Фунт стерлингов/Евро 5% 6%
6 CHF CNY Швейцарский франк/Китайский юань 5% 6%
7 GBP CNY Фунт стерлингов/Китайский юань 5% 6%
8 EUR CHF Евро/Швейцарский франк 5% 6%
9 GBP CHF Фунт стерлингов/Швейцарский франк 5% 6%
10 EUR HKD Евро/Гонконгский доллар 4% 5%
11 USD HKD Доллар США/Гонконгский доллар 4% 5%
12 EUR CNY Евро/Китайский юань 4% 5%
13 HKD CNY Гонконгский доллар/Китайский юань 4% 5%
14 USD CNY Доллар США/Китайский юань 4% 5%
15 USD CHF Доллар США/Швейцарский франк 4% 5%
16 USD JPY Доллар США/Японская иена 5% 6%
17 EUR JPY Евро/Японская иена 5% 6%
18 GBP JPY Фунт стерлингов /Японская иена 5% 6%
19 CHF JPY Швейцарский франк/Японская иена 5% 6%
20 CNY JPY Китайский юань/Японская иена 5% 6%
21 HKD JPY Гонконгский доллар/Японская иена 5% 6%


Фондовый рынок и рынок депозитов

На период с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, ETF, БПИФы, депозитарные расписки:



Торговый код

Название
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
2 ALRS АЛРОСА ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
3 CHMF Северсталь (ПАО)ао 17% 23% 36% 21% 27% 40%
4 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
5 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
6 HYDR ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
7 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
8 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
9 MGNT "Магнит" ПАО ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
10 MOEX ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 21% 27% 35%
11 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
12 NLMK ПАО "НЛМК" ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
13 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
14 ROSN ПАО НК Роснефть 17% 21% 28% 21% 25% 32%
15 SBER Сбербанк России ПАО ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
16 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 17% 23% 34% 21% 27% 38%
17 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 17% 21% 28% 21% 25% 32%
18 TATN ПАО "Татнефть" ао 17% 24% 37% 21% 28% 41%
19 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 17% 23% 36% 21% 27% 40%
20 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 17% 21% 28% 21% 25% 32%
21 SBERP Сбербанк России ПАО ап 18% 21% 28% 22% 25% 32%
22 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20% 25% 35% 25% 30% 40%
23 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 21% 30% 47% 26% 35% 52%
24 RSTI "Российские сети" ПАО ао 21% 30% 47% 26% 35% 52%
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23% 33% 45% 28% 38% 50%
26 POLY Polymetal International plc 28% 38% 59% 33% 43% 64%
27 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 31% 44% 69% 36% 49% 74%
28 AFKS АФК "Система" ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
29 BANE Башнефть АНК ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
30 BANEP Башнефть АНК ап 35% 49% 78% 40% 54% 83%
31 BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
32 ENRU "Энел Россия" ПАО 35% 49% 78% 40% 54% 83%
33 MSNG МосЭнерго акции обыкн. 35% 49% 78% 40% 54% 83%
34 OGKB ОГК-2 ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
35 PHOR ФосАгро ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
36 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
37 PLZL Полюс ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
38 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 35% 49% 78% 40% 54% 83%
39 SIBN Газпром нефть ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
40 TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 35% 49% 78% 40% 54% 83%
41 TGKA ао ПАО "ТГК-1" 35% 49% 78% 40% 54% 83%
42 UNAC Об.авиастр.корп. ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
43 UPRO Юнипро ПАО ао 35% 50% 60% 40% 55% 65%
44 RUAL United Company RUSAL Plc 35% 49% 78% 40% 54% 83%
45 CBOM "МКБ" ПАО ао 36% 51% 80% 41% 56% 85%
46 AKSP БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 29% 41% 100% 32% 47% 100%
47 FXIT FinEx MSCI USA IT UCITS ETF 21% 42% 70% 24% 45% 73%
48 FXUS FinEx MSCI USA UCITS ETF 21% 42% 70% 24% 45% 73%
49 FXAU FinEx MSCI Australia UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
50 FXCN FinEx MSCI CHINA UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
51 FXDE FinEx MCSI Germany UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
52 FXJP FinEx MCSI Japan UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
53 FXUK FinEx MCSI UK UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
54 SBSP БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 22% 31% 100% 25% 34% 100%
55 SBMX БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи 20% 24% 100% 23% 27% 100%
56 FXRL FinEx RTS UCITS ETF USD 25% 50% 70% 28% 53% 73%
57 RUSE ITI FUNDS RTS EQUITY ETF 25% 50% 100% 28% 53% 100%
58 RUSB ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD 30% 50% 100% 33% 53% 100%
59 FXMM FinEx CASH EQUIVALENTS ETF 11% 17% 70% 13% 19% 72%
60 FXRB FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 12% 19% 70% 14% 21% 72%
61 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 12% 19% 70% 14% 21% 72%
62 SBCB БПИФ Сбер Индекс Еврооблигаций 31% 42% 100% 33% 44% 100%
63 FXGD FinEx Gold ETF USD 15% 25% 70% 19% 29% 74%
64 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 17% 21% 28% 21% 25% 32%
65 LKOD-ME АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS 18% 25% 40% 22% 29% 44%
66 NVTK-ME ГДР НОВАТЭК ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
67 SBER-ME АДР Сбербанк России ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
68 OGZD Газпром ПАО др 22% 31% 49% 26% 35% 53%
69 MTSS-ME АДР ПАО "МТС" ORD SHS 25% 35% 56% 29% 39% 60%
70 ROSN-ME ГДР Роснефть ORD SHS 28% 40% 63% 32% 44% 67%
71 SVST-ME ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS 28% 40% 63% 32% 44% 67%
72 MGNT-ME ГДР Магнит ORD SHS 30% 42% 67% 34% 46% 71%
73 NLMK-ME ГДР НЛМК ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
74 SGGD-ME АДР Сургутнефтегаз ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
75 VTBR-ME ГДР Банк ВТБ ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
76 TCSG ГДР TCS Group Holding ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
77 ATAD-ME ГДР ао Татнефть ORD SHS 37% 52% 83% 41% 56% 87%
78 RTKM-ME АДР Ростелеком ORD SHS 37% 52% 83% 41% 56% 87%
79 PLZL-ME ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS 40% 57% 89% 44% 61% 93%
80 MMK-ME ГДР ММК ORD SHS 47% 66% 95% 50% 69% 98%


Облигации:



Торговый код

Название
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 6% 7% 8% 8% 9% 10%
2 RU000A0JXTS9 ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
3 RU000A0ZYYN4 ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) 6% 7% 8% 8% 9% 10%
4 RU000A0ZZVE6 ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
5 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
6 XS0484209159 Rosneft Finance S.A. 02/02/20 6% 9% 12% 8% 11% 14%
7 XS0504954347 ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
8 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
9 XS0885733153 GAZ CAPITAL S.A.3.85 06/02/20 6% 10% 14% 8% 12% 16%
10 XS0906946008 GAZ CAPITAL SA 3.389 20/03/20 6% 11% 16% 8% 13% 18%
11 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
12 XS0971722342 ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
13 XS0972645112 Eurasian Development Bank 5.00 6% 11% 16% 8% 13% 18%
14 XS1400710999 GTH Finance B.V. 26/04/20 6% 9% 12% 8% 11% 14%
15 XS1495632298 EuroChem GI DAC 3.8 12/04/20 6% 9% 12% 8% 11% 14%
16 XS1588061694 Alfa Holding Issuance plc2.626 6% 9% 12% 8% 11% 14%
17 XS0513723873 MTS INTERNATIONAL FUNDING 8.62 7% 11% 15% 8% 12% 16%
18 XS0554659671 LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/ 7% 12% 16% 8% 13% 17%
19 XS0555493203 ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 0 7% 10% 13% 8% 11% 14%
20 XS0918604496 EDC Finance Ltd 4.875 17/4/20 7% 10% 13% 8% 11% 14%
21 XS0922301717 POLYUS FINANCE PLC 20 7% 11% 15% 8% 12% 16%
22 XS0982861287 MMC Finance Limited 5.55 28/10 7% 12% 16% 8% 13% 17%
23 XS1501561739 RZD CAPITAL PLC 3.45 06/10/20 7% 10% 13% 8% 11% 14%
24 US912810EY02 Government of the USA 15/11/26 12% 15% 18% 14% 17% 20%
25 US912810FB99 Government of the USA 15/11/27 12% 15% 18% 14% 17% 20%
26 US912810FE39 Government of the USA 5.5 12% 15% 18% 14% 17% 20%
27 US9128282F67 Government of the USA 31/08/21 12% 15% 18% 14% 17% 20%
28 US9128284V99 Government of the USA 2.875 12% 15% 18% 14% 17% 20%
29 US9128287B09 Government of the USA 30/06/26 12% 15% 18% 14% 17% 20%
30 US912828R366 Government of the USA 15/05/26 12% 15% 18% 14% 17% 20%
31 US912828T263 Government of the USA 30/09/23 12% 15% 18% 14% 17% 20%
32 US45905U6L39 IBRD 3.125 20/11/25 18% 21% 24% 20% 23% 26%
33 US45905CAA27 IBRD 4.75 15/02/35 24% 27% 30% 26% 29% 32%

Срочный рынок

На период с 19:00 26.12.2019 г. по 19:00 09.01.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

Базовый актив Фьючерсный контракт Текущие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
с 19:00 26.12.2019 г.
по 19:00 09.01.2020 г.
1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3 1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3
1 MIX на Индекс МосБиржи 10% 16% 22% 12% 18% 24%
2 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 10% 16% 22% 12% 18% 24%
3 RTS на Индекс РТС 10% 16% 23% 13% 19% 26%
4 RTSS на Индекс голубых фишек 15% 24% 34% 17% 26% 36%
5 U500 на индекс акций американских эмитентов (US500) 7% 11% 16% 8% 12% 17%
6 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
7 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 17% 23% 34% 21% 27% 38%
8 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
9 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 21% 30% 47% 26% 35% 52%
10 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
11 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
12 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
13 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 17% 21% 28% 21% 24% 31%
14 MAGN на обыкновенные акции ПАО "ММК" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
15 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17% 24% 38% 21% 27% 41%
16 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 21% 26% 34%
17 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 17% 23% 34% 21% 26% 37%
18 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 17% 24% 38% 21% 28% 42%
19 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
20 PLZL на обыкновенные акции ПАО "Полюс" 35% 49% 78% 40% 54% 83%
21 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
22 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23% 33% 45% 28% 38% 50%
23 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 18% 21% 28% 22% 25% 32%
24 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 17% 21% 28% 21% 25% 32%
25 SNGP на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
26 SNGR на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
27 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 17% 24% 37% 21% 28% 41%
28 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
29 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 17% 21% 28% 21% 25% 32%
30 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
31 Eu на курс евро - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
32 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
33 AUDU на курс австралийский доллар-доллар США 4% 6% 9% 5.5% 7.5% 10.5%
34 ED на курс евро-доллар США 3.5% 5% 8% 4.5% 6% 9%
35 GBPU на курс фунт стерлингов-доллар США 5% 8% 12% 6% 9% 13%
36 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 4% 6% 9% 5% 7% 10%
37 UCHF на курс доллар США - швейцарский франк 4% 6% 9% 5% 7% 10%
38 UINR на курс доллар США - индийская рупия 5% 8% 12% 6% 9% 13%
39 UJPY на курс доллар США - японская йена 5% 8% 12% 6% 9% 13%
40 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 15% 24% 34% 17.5% 26.5% 36.5%
41 UUAH на курс доллар США - украинская гривна 21% 30% 47% 25% 34% 51%
42 ALMN на алюминий 10% 16% 22% 13% 19% 25%
43 BR на нефть BRENT 10% 15% 23% 13% 18% 26%
44 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 10% 15% 23% 13% 18% 26%
45 Co на медь 8% 12% 18% 10% 14% 20%
46 CU на медь 8% 12% 18% 10% 14% 20%
47 GLD на золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
48 GOLD на аффинированное золото в слитках 6% 9% 14% 8% 11% 16%
49 Nl на никель 11% 17% 25% 14% 20% 28%
50 PLD на аффинированный палладий в слитках 10% 15% 23% 13% 18% 26%
51 PLT на аффинированную платину в слитках 8% 12% 18% 11% 15% 21%
52 SILV на аффинированное серебро в слитках 10% 15% 23% 12% 17% 25%
53 SLV на серебро 12% 18% 25% 16% 22% 29%
54 SUGR на сахар-сырец 15% 22% 34% 19% 26% 38%
55 Zn на цинк 10% 16% 22% 13% 19% 25%

Рынок СПФИ

На период с 17:00 26.12.2019 г. по 17:00 09.01.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название Валюта Действующее значение ставки Значение ставки
с 17:00 26.12.2019 г.
по 17:00 09.01.2020 г.
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6% 8%
2 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) EUR 6% 8%


 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Валютный рынок
24.12.19 Московская биржа определила лучших частных инвесторов 2019 года
16.12.19 График проведения торгов валютой на Московской бирже с 18 по 31 декабря 2019 года
16.12.19 Московская биржа запускает новые сервисы для крупных сделок на валютном рынке
16.12.19 О расчете обеспечения под стресс в период новогодних праздников
13.12.19 Об изменении ставки за перенос обязательств по рублям
11.12.19 О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников
10.12.19 Участники валютного рынка начали предоставлять своим клиентам возможность заключать сделки с парой "доллар – рубль" по курсу ЦБ
26.11.19 График проведения торгов валютой на Московской бирже со 2 по 17 декабря.2019 года
11.11.19 Об изменении штрафной ставки по доллару США
Показать все