31.01.2020 18:21

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на природный газ Henry Hub Natural Gas

В связи с началом торгов 3 февраля 2020 года фьючерсными контрактами на природный газ Henry Hub Natural Gas, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
NG 18% 28% 40% 12 000 000 60 000 000
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
БА T(m) IR VR VVR r
NG 1 0.141 0.2866 0.9431 0.279
NG 30 0.141 0.2866 0.1965 0.279
NG 90 0.090 0.2108 0.1445 0.212
NG 180 0.050 0.1939 0.1330 0.253
NG 270 0.038 0.1855 0.1272 0.272
NG 365 0.028 0.1770 0.1214 0.288
NG 1095 0.012 0.1349 0.0925 0.109
  1. Прочие статические риск-параметры:
БА Num RangeFut MDRule Входит в межмесячный спред
NG 1 0.5 Y Нет
NG 2 0.5 Y Нет
NG 3 0.5 Y Нет
NG 4 0.5 Y Нет
NG 5 0.5 Y Нет
NG 6 0.5 Y Нет
NG 7 0.5 Y Нет

 

БА VolatNum M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShiftNum
MR
Window_size
NG 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0.5

 

БА AutoShiftNumIR Fut
Mon
Range
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
CS
Mon
Time
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
NG 10 0.10 0.05 300 300 2 2 0.25 0.45
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Базовый актив Фьючерсный контракт Scen_UP Scen_DOWN
NG на природный газ Henry Hub Natural Gas 9% 9%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
07.02.20 07.02.2020, 10-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWRV9 (Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2).
06.02.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
06.02.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
06.02.20 06.02.2020, 15-46 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JV9D8 (ВЭБ-лизинг АО БО-06).
04.02.20 04.02.2020, 12-14 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ-ПД 26231 20/07/2044).
31.01.20 О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на природный газ Henry Hub Natural Gas
31.01.20 31.01.2020, 13-40 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWUD1 (ИКС 5 ФИНАНС 001P-01).
29.01.20 Об изменении риск-параметров по акциям
28.01.20 28.01.2020, 10-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWRV9 (Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2).
Показать все