10.02.2020 10:04

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на ставку RUSFARUSD

В связи с началом торгов 10.02.2020 г. фьючерсными контрактами на ставку RUSFARUSD, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
1MDR 1.5% 2.5% 4.5% 1 000 000 5 000 000
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
БА T(m) IR VR VVR r
1MDR 1 0 0.2866 0.9431 0
1MDR 30 0.5 0.2866 0.1965 0
1MDR 90 0.5 0.2108 0.1445 0
1MDR 180 0.5 0.1939 0.133 0
1MDR 270 0.5 0.1855 0.1272 0
1MDR 365 0.5 0.177 0.1214 0
1MDR 1095 0.5 0.1349 0.0925 0
  1. Прочие статические риск-параметры:
БА Num RangeFut MDRule Входит в межмесячный спред
1MDR 1 0.5 Y Да
1MDR 2 0.5 Y Да
1MDR 3 0.5 Y Да
1MDR 4 0.5 Y Да
1MDR 5 0.5 Y Да
1MDR 6 0.5 Y Да
1MDR 7 0.5 Y Да
1MDR 8 0.5 Y Да
1MDR 9 0.5 Y Да
1MDR 10 0.5 Y Да
1MDR 11 0.5 Y Да
1MDR 12 0.5 Y Да
1MDR 13 0.5 Y Да

 

БА Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
Window_size SOMC
1MDR 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0.5 0.1

 

БА AutoShift
NumIR
Fut
Mon
Range
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
CS
Mon
Time
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
1MDR 10 0.10 0.05 300 300 12 2 0.25 0.45

 

БА α T_min T_max
1MDR 1 30/365 5/365
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Базовый актив Фьючерсный контракт Scen_UP Scen_DOWN
1MDR на ставку RUSFARUSD 0% 0%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
12.02.20 12.02.2020, 11-07 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWRV9 (Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2).
11.02.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
11.02.20 11.02.2020, 13-36 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1006G4 (МегаФон ПАО БО-001P-06).
10.02.20 Об изменении риск-параметров по акциям
10.02.20 10.02.2020, 10-09 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWRV9 (Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2).
10.02.20 О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на ставку RUSFARUSD
07.02.20 07.02.2020, 10-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWRV9 (Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2).
06.02.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
06.02.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Показать все