09.06.2020 12:07

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ

Решением НКО НКЦ (АО):

  1. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Актив Описание Действующие ставки рыночного риска Новые ставки рыночного риска
1 уровень S_1_min 2 уровень S_2_min 3 уровень S_3_min 1 уровень S_1_min 2 уровень S_2_min 3 уровень S_3_min
1 USD Доллар США 8% 10% 12% 6% 8% 10%
2 EUR Евро 8% 10% 12% 6% 8% 10%
3 CNY Китайский юань 8% 10% 12% 6% 8% 10%
4 HKD Гонконгский доллар 8% 10% 12% 6% 8% 10%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 8% 10% 12% 7% 9% 11%
6 CHF Швейцарский франк 8% 10% 12% 7% 9% 11%
7 SLV Серебро 13% 19% 26% 12% 18% 25%
8 EURF Фиксинг евро 12% 14% 16% 10% 12% 14%
9 USDF Фиксинг доллара США 12% 14% 16% 10% 12% 14%
10 USDW Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ 12% 14% 16% 10% 12% 14%
  1. На срочном рынке с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Новые ставки рыночного риска
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 Si на курс доллар США - российский рубль 8% 10% 12% 6% 8% 10%
2 Eu на курс евро - российский рубль 8% 10% 12% 6% 8% 10%
3 CY на курс китайский юань - российский рубль 8% 10% 12% 6% 8% 10%
4 BR на нефть BRENT 30% 35% 43% 20% 25% 33%
5 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 60% 65% 73% 30% 35% 43%
6 GOLD на аффинированное золото в слитках 8% 11% 16% 6% 9% 14%
7 SILV на аффинированное серебро в слитках 20% 25% 33% 10% 15% 23%
8 SLV Фьючерсный поставочный контракт на серебро 13% 19% 26% 12% 18% 25%
9 MIX на Индекс МосБиржи 13% 19% 25% 10% 16% 22%
10 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 13% 19% 25% 10% 16% 22%
11 RTS на Индекс РТС 15% 21% 27% 12% 18% 24%
12 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 20% 26% 37% 17% 23% 34%
13 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 20% 26% 37% 17% 23% 34%
14 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 20% 26% 39% 17% 23% 36%
15 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 21% 30% 47% 18% 27% 44%
16 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 20% 24% 31% 17% 21% 28%
17 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Нор. никель" 20% 24% 31% 17% 21% 28%
18 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 20% 26% 39% 17% 23% 36%
19 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 20% 24% 31% 17% 21% 28%
20 MAGN на обыкновенные акции ПАО "ММК" 20% 26% 37% 17% 23% 34%
21 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 20% 27% 41% 17% 24% 38%
22 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 20% 26% 34% 17% 23% 31%
23 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 20% 26% 37% 17% 23% 34%
24 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 20% 27% 41% 17% 24% 38%
25 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 20% 26% 37% 17% 23% 34%
26 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23% 33% 45% 20% 30% 42%
27 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 20% 23% 30% 17% 20% 27%
28 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 20% 24% 31% 17% 21% 28%
29 SNGP на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 20% 24% 31% 17% 21% 28%
30 SNGR на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 20% 26% 37% 17% 23% 34%
31 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" 20% 27% 40% 17% 24% 37%
32 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 20% 26% 39% 17% 23% 36%
33 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 20% 24% 31% 17% 21% 28%
34 YNDF на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." 20% 25% 35% 17% 22% 32%
  1. На рынке СПФИ с 19:00 9 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Название Валюта Действующее значение ставки Новое значение ставки
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) CHF 8% 7%
2 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 8% 6%
3 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) EUR 8% 6%
  1. На фондовом рынке с 10 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Актив Описание Действующие ставки рыночного риска Новые ставки рыночного риска
1 уровень S_1_min 2 уровень S_2_min 3 уровень S_3_min 1 уровень S_1_min 2 уровень S_2_min 3 уровень S_3_min
1 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин (ПАО)ао 20% 26% 37% 17% 23% 34%
2 ALRS АЛРОСА ПАО ао 20% 26% 37% 17% 23% 34%
3 CHMF Северсталь (ПАО)ао 20% 26% 39% 17% 23% 36%
4 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 21% 30% 47% 18% 27% 44%
5 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 20% 24% 31% 17% 21% 28%
6 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 20% 24% 31% 17% 21% 28%
7 HYDR ПАО "РусГидро" 20% 26% 39% 17% 23% 36%
8 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 20% 24% 31% 17% 21% 28%
9 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 20% 26% 37% 17% 23% 34%
10 MGNT "Магнит" ПАО ао 20% 27% 41% 17% 24% 38%
11 MOEX ПАО Московская Биржа 20% 26% 34% 17% 23% 31%
12 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 20% 26% 37% 17% 23% 34%
13 NLMK ПАО "НЛМК" ао 20% 27% 41% 17% 24% 38%
14 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 20% 26% 37% 17% 23% 34%
15 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23% 33% 45% 20% 30% 42%
16 SBER Сбербанк России ПАО ао 20% 24% 31% 17% 21% 28%
17 SBERP Сбербанк России ПАО ап 20% 23% 30% 17% 20% 27%
18 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 20% 26% 37% 17% 23% 34%
19 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 20% 24% 31% 17% 21% 28%
20 TATN ПАО "Татнефть" ао 20% 27% 40% 17% 24% 37%
21 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 20% 26% 39% 17% 23% 36%
22 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 20% 24% 31% 17% 21% 28%
23 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20% 25% 35% 17% 22% 32%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
11.06.20 Московская биржа провела вебинар о выпуске "зеленых" облигаций в России
10.06.20 Московская биржа проводит конкурс MOEXxxtra power для участников вечерней торговой сессии фондового рынка
10.06.20 НПФ – новая категория участников на рынке депозитов Московской биржи
09.06.20 Московская биржа проведет MOEX Home Talks с главой ВТБ Капитал Инвестиции Владимиром Потаповым
09.06.20 О снижении ставок обеспечения на всех рынках Московской биржи
09.06.20 Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ
08.06.20 Московская биржа начала торги паями БПИФа на золото
07.06.20 Московская биржа запускает онлайн-проект для частных инвесторов "Инвестиции без паники"
05.06.20 Московская биржа соответствует требованиям прозрачности ESMA
Показать все