13.10.2020 15:45

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 14.10.2020 г. на срочном рынке фьючерсами на обыкновенные акции Polymetal International plc (POLY), на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" (IRAO) и на депозитарные расписки Mail.ru Group Limited (MAIL), решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
IRAO 31% 44% 69% 62 918 300 314 591 500
MAIL 35% 49% 78% 83 900 419 500
POLY 28% 38% 59% 262 500 1 312 500

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

БА T(m) IR VR VVR r
IRAO 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0401
IRAO 10 0.1 0.2866 0.6387 0.0401
IRAO 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0401
IRAO 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0405
IRAO 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0413
IRAO 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0422
IRAO 365 0.03 0.177 0.2065 0.0428
IRAO 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0489
MAIL 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0401
MAIL 10 0.1 0.2866 0.6387 0.0401
MAIL 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0401
MAIL 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0405
MAIL 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0413
MAIL 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0422
MAIL 365 0.03 0.177 0.2065 0.0428
MAIL 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0489
POLY 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0401
POLY 10 0.1 0.2866 0.6387 0.0401
POLY 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0401
POLY 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0405
POLY 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0413
POLY 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0422
POLY 365 0.03 0.177 0.2065 0.0428
POLY 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0489

3. Прочие статические риск-параметры:

БА RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
IRAO 0.5 0.9 Y 0 0
MAIL 0.5 0.9 Y 0 0
POLY 0.5 0.9 Y 0 0

 

БА Num
(номер фьючерса)
Входит в межмесячный спред
IRAO 0 Y
IRAO 1 Y
IRAO все прочие номера N
POLY 0 Y
POLY 1 Y
POLY все прочие номера N
MAIL все номера фьючерсов N

 

БА Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
Window
_size
SOMC
IRAO 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0.5 0.1
MAIL 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0.5 0.1
POLY 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0.5 0.1

 

БА AutoShift
NumIR
Fut
Mon
Range
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
CS
Mon
Time
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
IRAO 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45
MAIL 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45
POLY 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45

 

БА Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum Option
Model
IRAO N N 1 Модель Блэка
MAIL N N 1 Модель Блэка
POLY N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
IRAO 0
MAIL 0
POLY 0

4.  Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Базовый актив Scen_UP Scen_DOWN
IRAO 10% 10%
MAIL 10% 10%
POLY 10% 10%

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
21.10.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
19.10.20 19.10.2020, 15-00 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZYLU6 (ДОМ.РФ (АО) БО 001P-01R).
15.10.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
14.10.20 14.10.2020, 15-37 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU29017RMFS9 (ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032).
14.10.20 14.10.2020, 15-25 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU29017RMFS9 (ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032).
13.10.20 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
12.10.20 Об изменении риск-параметров по акциям
12.10.20 12.10.2020, 17-35 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги PIKK (Группа компания ПИК ПАО ао).
12.10.20 12.10.2020, 12-38 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги AFLT (Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао).
Показать все