30.11.2020 10:13

Московская биржа расширяет семейство индексов облигаций

1 декабря 2020 года Московская биржа начинает расчет новой группы индексов корпоративных облигаций, субъектов РФ и муниципалитетов, сегментированных по уровням кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам российскими рейтинговыми агентствами.

Новые индикаторы дополнят уже рассчитываемые Московской биржей индексы облигаций, сегментированным по уровням кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам международными рейтинговыми агентствами.

Расчет индексов государственных облигаций не изменяется.

Обновленная методика расчета облигационных индексов Московской биржи вступает в силу 1 декабря 2020 года. Изменяется порядок формирования баз расчета индексов. В базы расчеты индексов корпоративных облигаций теперь могут быть включены облигации государственных предприятий. Увеличиваются требования к минимальному номинальному объему выпусков корпоративных облигаций и облигаций муниципалитетов и субъектов РФ.

Индексы облигаций Московской биржи представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы корпоративных, государственных и муниципальных облигаций, допущенных к обращению на Бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода). Наряду с индексами осуществляется расчет дополнительных показателей: средневзвешенной доходности и дюрации облигаций, включенных в базы расчета.

При включении облигаций в базы расчета осуществляется сегментация облигаций по уровням кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам облигаций рейтинговыми агентствами. При включении облигаций в базы расчета индексов учитывается дюрация выпусков облигаций, рассчитанная к дате погашения/ближайшей оферте.

Индексы рассчитываются по мере совершения сделок с облигациями, включенными в базы расчета (онлайн), или по окончании проведения торгов (итоги дня) в зависимости от периодичности расчета индекса. Пересмотр баз расчета индексов осуществляется один раз в три месяца.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Индексы
17.12.20 Об обновлении параметров индексов акций
10.12.20 15 декабря 2020 года вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций
02.12.20 Новые базы расчета индексов Московской биржи
30.11.20 Акции ПАО "Трубная Металлургическая Компания" исключаются из индексов МосБиржи РСПП Ответственность и открытость и Вектор устойчивого развития с 3 декабря 2020 года
30.11.20 Определен состав баз расчета новых облигационных индексов Московской биржи
30.11.20 Московская биржа расширяет семейство индексов облигаций
27.11.20 Московская биржа начнет рассчитывать индексы информационных технологий и строительных компаний
27.11.20 Новые базы расчета индексов Московской биржи
19.11.20 Определен новый состав баз расчета облигационных индексов Московской биржи на период с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года
Показать все