01.12.2020 19:25
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Северсталь (ПАО)ао | CHMF | 17% | 20% | 23% | 26% | 36% | 39% | 04.12.2020 - 08.12.2020 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь (ПАО)ао | Акция обыкновенная | CHMF | 35% | 77% | 04.12.2020 - 08.12.2020 |
| FedEx Corporation | Акция обыкновенная | FDX-RM | 35% | 77% | 10.12.2020 - 14.12.2020 |
| HP Inc. | Акция обыкновенная | HPQ-RM | 35% | 77% | 07.12.2020 - 09.12.2020 |
| "М.видео" ПАО ао | Акция обыкновенная | MVID | 35% | 77% | 02.12.2020 - 04.12.2020 |
| Newmont Corporation | Акция обыкновенная | NEM-RM | 35% | 77% | 09.12.2020 - 11.12.2020 |
| Walmart Inc. | Акция обыкновенная | WMT-RM | 35% | 77% | 09.12.2020 - 11.12.2020 |
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:
| Торговый код | Pcl_max | Pch_max | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|
| FDX-RM | 0.2 | 0.2 | 07.12.2020 - 14.12.2020 |
| HPQ-RM | 0.2 | 0.2 | 02.12.2020 - 09.12.2020 |
| NEM-RM | 0.2 | 0.2 | 04.12.2020 - 11.12.2020 |
| WMT-RM | 0.2 | 0.2 | 04.12.2020 - 11.12.2020 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа