08.02.2021 19:42

Плановый релиз систем валютного и фондового рынков

Сообщаем вам о нововведениях на фондовом и валютном рынке Московской биржи, запланированных к запуску 29 марта 2021 года.

Валютный рынок

Стакан на мелкие лоты: техническая готовность
Клиентам валютного рынка становятся доступны новые инструменты с размером лота равным 1 центу в парах USD/RUB и EUR/RUB:
* Инструменты сделок спот USDRUB_TDS, EURRUB_TDS, USDRUB_TMS, EURRUB_TMS с датой валютирования "сегодня" и "завтра";
* Инструменты сделок своп овернайт USD_TDSTMS и EUR_TDSTMS.

Новые инструменты доступны в режимах системных и внесистемных сделок (BoardID: CETS и CNGD), а также в режиме внесистемного урегулирования (BoardID:LICU). В режиме CETS доступны исключительно инструменты USDRUB_TMS и EURRUB_TMS. В режимах CNGD и LICU доступны все новые инструменты. По инструментам USDRUB_TMS и EURRUB_TMS не допускается заключение сделок по заявкам "айсберг".
К заключению сделок с новыми инструментами по умолчанию допускаются все участники и их клиенты, если участники не прислали на МБ Заявления об ограничениях на данные инструменты и режимы для своих отдельных идентификаторов.

В таблице ниже описаны параметры новых инструментов:

Инструмент/ сделка своп Валюта лота Сопряж. валюта Код расче­тов Лот за­явок в ре­жиме CETS, ед. вал. лота Лот за­явок в ре­жиме CNGD, LICU, ед. вал. лота Мин. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота Мин. размер заявки в режиме CNGD, LICU, ед. вал. лота Макс. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота Котировка за кол-во вал. лота Шаг цены заявок в режиме CETS Шаг цены заявок в режиме CNGD, LICU Точность определе­ния цены Точность определе­ния базового курса Базовый курс в режиме CNGD, LICU
USDRUB_TDS USD RUB T+0   0,01   0,01   1 доллар США   0,0001 руб. до 4-го знака - -
EURRUB_TDS EUR RUB T+0   0,01   0,01   1 евро   0,0001 руб. до 4-го знака - -
USDRUB_TMS USD RUB T+1 0,01 0,01 1 0,01 999,99 1 доллар США 0,0025 руб. 0,0001 руб. до 4-го знака - -
EURRUB_TMS EUR RUB T+1 0,01 0,01 1 0,01 999,99 1 евро 0,0025 руб. 0,0001 руб. до 4-го знака - -
USD_TDSTMS USD RUB -   0,01   0,01   1 доллар США   0,0001 руб. до 4-го знака до 4-го знака произ­вольный курс
EUR_TDSTMS EUR RUB -   0,01   0,01   1 евро   0,0001 руб. до 4-го знака до 4-го знака произ­вольный курс

Для работы с мелкими лотами пользователям шлюза ASTS Bridge следует использовать значение поля LOTDIVIDER таблицы SECURITIES (Финансовые инструменты) брокерского интерфейса, начиная с версии Currency34.

Поле Тип Описание
LOTDIVIDER INTEGER(8) Коэффициент дробления ценной бумаги в одном стандартном лоте. Указывает на торговлю 1/LotDivider частями от LotSize. Например, LotSize=1 и LotDivider=100 в комбинации с USD/RUB означает торговлю частями по 1 центу.

Если в поле LOTDIVIDER передается отличный от 1 коэффициент, то количество лотов в заявке будет указывать на количество частей лота. Механизм работы будет аналогичен работе со значением поля LOTSIZE (размер лота) той же таблицы интерфейса. Разница заключается в том, что значение LOTSIZE является множителем, значение LOTDIVIDER является делителем.

Коэффициент дробления может принимать значения, кратные степени числа 10. Например, для новых инструментов будет указан LOTSIZE=1 и коэффициент дробления LOTDIVIDER=100. Один лот в каждой заявке будет соответствовать 1/100 единиц валюты (одному центу). Таким образом, при необходимости вычислить, например, объем последней сделки в валюте инструмента USDRUB_TDS, используя значение поля QTY (Объем последней сделки, в лотах), нужно использовать формулу QTY(USD) = QTY * LotSize/LotDivider.

Допустим, через шлюз получен объем последней сделки равный 20000 лотов, тогда объем в USD следует рассчитать так: 20000 * 1/100 USD = 200 USD.

В новой версии брокерского интерфейса Currency38 тип поля VOLTODAY (Объем сделок в валюте инструмента) таблицы Финансовые инструменты будет изменен с integer на float для корректного отображения объема в валюте инструментов с мелкими лотами. В предыдущих версиях интерфейса (34 – 37) объем сделок в валюте инструментов с мелкими лотами будет передаваться с округлением до целого числа.
Напоминаем, что в сервисе FAST UDP multicast market data поле LotDivider (10512) транслируется в потоке Instruments definition (IDF).

Изменения в отчетах: В отчетах для участников по заявкам/сделкам (CUX22, CUX23, CUX33) заявки и сделки по новым инструментам отображаются в соответствующих блоках сделок спот и своп по действующим схемам на существующие аналогичные инструменты. При этом в поле QUANTITY торговых отчетов меняется число десятичных знаков с 0 на 2.

Снижение минимального размера заявки в режиме "Клиринг с ЦК"
В режиме "Клиринг с ЦК" (BoardID: CPCL) минимальный размер предложения (заявки) становится равным 1 лоту. При этом в данном режиме устанавливается запрет на заключение сделок с одного FirmID.

Расширение доступных режимов торгов для ввода алгоритмических заявок
В дополнение к режимам CETS и SDBP алгоритмические заявки TWAP становятся доступными в режимах торгов "Рынок OTC" (BoardID: OTCT).

Аналогично существующим торговым отчетам CUX22 и CUX23, в ноду Records отчетов по заявкам и сделкам в режиме ОТСТ (CCX122, CCX123) добавляется необязательное поле "Номер алгоритмического пакета Предложений" (AlgoOrderNo).

Обновление шлюзовых брокерских интерфейсов
Готовятся к вводу в промышленную эксплуатацию новые версии шлюзовых брокерских интерфейсов версии 38. Описание интерфейсов и файлы сравнения с предыдущими версиями доступны на FTP-сервере (http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test).

Фондовый рынок

Размещение заявок Маркет-мейкера в аукционах
Становится доступной возможность выставлять заявки с признаком "Заявка Маркет-мейкера" во всех действующих аукционах (открытия, закрытия, дискретном), а также в послеторговом периоде на рынке акций и облигаций. Контроль исполнения обязательств Маркет-мейкера по конкретному инструменту в рамках аукциона\периода производится, при условии, что указанные периоды входят в установленный период контроля исполнения обязательств.

Отрицательные ставки в режимах торгов РЕПО с КСУ
Участникам денежного рынка предоставляется возможность выставлять заявки и заключать сделки в безадресных и адресных режимах РЕПО с ЦК с КСУ с отрицательными ставками. Для режимов торгов с депозитами такая возможность по-прежнему отсутствует.

Модификация отчета SEM83
В рамках релиза запланированы изменения в отчет SEM83. Более подробная информация об изменениях в торговых и клиринговых отчетах, а также обновленная спецификация будут доступны позже в отдельной рассылке.

Закрытие технологических режимов торгов
Напоминаем вам, согласно опубликованному ранее сообщению, что с даты релиза в торговой системе фондового рынка и всех информационных потоках перестанут быть доступными режимы торгов для публикации итогов основной сессии.

Обновление терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency
На дату релиза запланирован выпуск обновлений терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (
ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/) с 26 марта 2021.

С понедельника 1 февраля обновления доступны для тестирования (тестовые среды INET и INETCUR).

Сроки технической готовности нового функционала могут не совпадать с датами коммерческого запуска услуг.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
IT-новости
17.02.21 Обновление сервиса FAST UDP multicast marketdata
17.02.21 Внедрение новой версии Клирингового терминала 1.5.6
12.02.21 Плановый релиз ТКС Spectra
10.02.21 Изменение способа публикации схем файлов ЕРК
09.02.21 Новая версия шлюза ASTS Bridge
08.02.21 Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
03.02.21 Вывод из эксплуатации идентификаторов технического доступа для рабочего места Блумберг
01.02.21 Реструктуризация почтовых ящиков СЭД
28.01.21 Тестирование SBE FOL шлюза cрочного рынка
Показать все