19.02.2021 15:25
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 01.03.2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | BRKB-RM | Berkshire Hathaway Cl B | 12% | 19% | 27% | 2 864 | 14 320 | Нет | Нет |
| 2 | UNH-RM | Unitedhealth Group Inc | 14% | 23% | 32% | 1 967 | 9 835 | Нет | Нет |
| 3 | UAL-RM | United Airlines Holdings Inc | 33% | 53% | 74% | 16 448 | 82 240 | Нет | Нет |
| 4 | HD-RM | Home Depot | 13% | 21% | 30% | 2 432 | 12 160 | Нет | Нет |
| 5 | GILD-RM | Gilead Sciences Inc | 15% | 24% | 34% | 10 090 | 50 450 | Нет | Нет |
| 6 | VZ-RM | Verizon Communications Inc | 11% | 18% | 25% | 12 101 | 60 505 | Нет | Нет |
| 7 | BKNG-RM | Booking Holdings Inc | 16% | 26% | 36% | 330 | 1 650 | Нет | Нет |
| 8 | MRK-RM | Merck & Company | 12% | 19% | 27% | 8 491 | 42 455 | Нет | Нет |
| 9 | ORCL-RM | Oracle Corp | 14% | 23% | 32% | 10 679 | 53 395 | Нет | Нет |
| 10 | HON-RM | Honeywell International Inc | 13% | 21% | 30% | 3 359 | 16 795 | Нет | Нет |
| 11 | LMT-RM | Lockheed Martin Corp | 13% | 21% | 30% | 2 027 | 10 135 | Нет | Нет |
| 12 | MMM-RM | 3M Company | 13% | 21% | 30% | 3 760 | 18 800 | Нет | Нет |
| 13 | MRNA-RM | Moderna | 42% | 67% | 94% | 4 171 | 20 855 | Нет | Нет |
| 14 | TTWO-RM | Take-Two Interactive Software Inc | 16% | 26% | 36% | 3 269 | 16 345 | Нет | Нет |
| 15 | FCX-RM | Freeport-Mcmoran Inc | 23% | 37% | 52% | 23 268 | 116 340 | Нет | Нет |
| 16 | HAL-RM | Halliburton Company | 28% | 45% | 63% | 36 778 | 183 890 | Нет | Нет |
| 17 | BKR-RM | Baker Hughes A Ge CO Cl A | 18% | 29% | 41% | 32 341 | 161 705 | Нет | Нет |
| 18 | GPS-RM | Gap Inc | 31% | 50% | 70% | 32 614 | 163 070 | Нет | Нет |
| 19 | TM-RM | TOYOTA MOTOR CORP | 12% | 19% | 27% | 4 678 | 23 390 | Нет | Нет |
| 20 | SONY-RM | SONY CORP | 15% | 24% | 34% | 6 667 | 33 335 | Нет | Нет |
| 21 | NVS-RM | Novartis ADR | 11% | 18% | 25% | 7 318 | 36 590 | Нет | Нет |
| 22 | PTR-RM | PetroChina Co Ltd ADR | 14% | 23% | 32% | 21 543 | 107 715 | Нет | Нет |
| 23 | DD-RM | Du Pont De.Nemours Inc | 16% | 26% | 36% | 8 981 | 44 905 | Нет | Нет |
| 24 | M-RM | Macy's | 32% | 51% | 72% | 44 653 | 223 265 | Нет | Нет |
| 25 | CMCSA-RM | Comcast Corp A | 13% | 21% | 30% | 13 098 | 65 490 | Нет | Нет |
| 26 | EBAY-RM | Ebay Inc | 16% | 26% | 36% | 11 234 | 56 170 | Нет | Нет |
| 27 | CL-RM | Colgate-Palmolive Company | 12% | 19% | 27% | 8 365 | 41 825 | Нет | Нет |
| 28 | TXN-RM | Texas Instruments | 14% | 23% | 32% | 3 809 | 19 045 | Нет | Нет |
| 29 | AMGN-RM | Amgen Inc | 13% | 21% | 30% | 2 732 | 13 660 | Нет | Нет |
| 30 | TMUS-RM | T-Mobile US | 18% | 29% | 41% | 5 115 | 25 575 | Нет | Нет |
| 31 | EQIX-RM | Equinix Inc | 14% | 23% | 32% | 868 | 4 340 | Нет | Нет |
| 32 | COST-RM | Costco Wholesale | 12% | 19% | 27% | 1 874 | 9 370 | Нет | Нет |
| 33 | REGN-RM | Regeneron Pharmaceuticals | 18% | 29% | 41% | 1 293 | 6 465 | Нет | Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKB-RM | Berkshire Hathaway Cl B | 9% | 7% |
| 2 | UNH-RM | Unitedhealth Group Inc | 9% | 7% |
| 3 | UAL-RM | United Airlines Holdings Inc | 4% | 2% |
| 4 | HD-RM | Home Depot | 10% | 8% |
| 5 | GILD-RM | Gilead Sciences Inc | 10% | 8% |
| 6 | VZ-RM | Verizon Communications Inc | 8% | 6% |
| 7 | BKNG-RM | Booking Holdings Inc | 10% | 8% |
| 8 | MRK-RM | Merck & Company | 9% | 7% |
| 9 | ORCL-RM | Oracle Corp | 9% | 7% |
| 10 | HON-RM | Honeywell International Inc | 10% | 8% |
| 11 | LMT-RM | Lockheed Martin Corp | 10% | 8% |
| 12 | MMM-RM | 3M Company | 9% | 7% |
| 13 | MRNA-RM | Moderna | 7% | 5% |
| 14 | TTWO-RM | Take-Two Interactive Software Inc | 10% | 8% |
| 15 | FCX-RM | Freeport-Mcmoran Inc | 11% | 9% |
| 16 | HAL-RM | Halliburton Company | 5% | 3% |
| 17 | BKR-RM | Baker Hughes A Ge CO Cl A | 12% | 10% |
| 18 | GPS-RM | Gap Inc | 4% | 2% |
| 19 | TM-RM | TOYOTA MOTOR CORP | 8% | 6% |
| 20 | SONY-RM | SONY CORP | 10% | 8% |
| 21 | NVS-RM | Novartis ADR | 9% | 7% |
| 22 | PTR-RM | PetroChina Co Ltd ADR | 9% | 7% |
| 23 | DD-RM | Du Pont De.Nemours Inc | 9% | 7% |
| 24 | M-RM | Macy's | 3% | 1% |
| 25 | CMCSA-RM | Comcast Corp A | 8% | 6% |
| 26 | EBAY-RM | Ebay Inc | 9% | 7% |
| 27 | CL-RM | Colgate-Palmolive Company | 8% | 6% |
| 28 | TXN-RM | Texas Instruments | 8% | 6% |
| 29 | AMGN-RM | Amgen Inc | 9% | 7% |
| 30 | TMUS-RM | T-Mobile US | 13% | 11% |
| 31 | EQIX-RM | Equinix Inc | 9% | 7% |
| 32 | COST-RM | Costco Wholesale | 9% | 7% |
| 33 | REGN-RM | Regeneron Pharmaceuticals | 11% | 9% |