28.05.2013 17:16

Московская Биржа начинает публикацию нового индикатора валютного рынка

С 27 мая 2013 года Московская Биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора валютного рынка — "Фиксинг на рубль". Новый индикатор будет использоваться в производных финансовых инструментах на валюту. Его введение создает условия для признания рассчитываемого на основании биржевых сделок фиксинга на рубль за рубежом.

Методология расчета фиксинга на рубль позволяет сделать новый инструмент более транспарентным и удобным для закрытия риска базового актива по деривативам по сравнению с существующими фиксингами.

В дальнейшем в рамках совместного проекта с зарубежной электронной брокерской системой EBS ICAP планируется запустить расчет и публикацию Международного фиксинга рубля, представляющего собой усредненное значение фиксинга рубля Московской Биржи и Fixing EBS, рассчитываемых по единой методике, что повысит привлекательность биржевых валютных торгов как центра ценообразования на рубль.

Как отметил Игорь Марич, управляющий директор денежному рынку Московской Биржи, "валютный рынок Московской биржи — большой и динамично развивающийся сегмент, среднедневной объем которого в апреле 2013 превысил 22 млрд долларов. Запуск нового фиксинга — еще один реализованный проект, дополняющий продуктовую линейку валютного рынка и отражающий потребности его участников".

По мнению Сергея Романчука, заместителя начальника казначейства Металлинвестбанка, фиксинг — рыночный индикатор нового поколения, основанный на реальных сделках. Методика его расчета разрабатывалась самим рынком, на экспертной базе ACI Russia и пользовательского Комитета по валютному рынку Московской Биржи. Его максимально прозрачная методика позволяет избежать манипуляций при определении значения курса и создает условия для активного применения нового индикатора при построении различных валютных деривативов, в первую очередь, фиксинга расчетного фьючерса на курс доллара к рублю Московской Биржи. "Совместный международный фиксинг может стать надежной основой для перевода на него беспоставочных форвардных контрактов и в перспективе заменить собой текущий фиксинг EMTA, основанный на опросной методике избранного круга контрибьютеров" — добавил он.

Методика расчета фиксинга и его значения размещены на сайте Московской Биржи:
http://moex.com/ru/markets/currency/rub-fixing.aspx

Новая методика позволяет проводить расчет фиксинга в максимально короткий период времени на основе котировок и сделок, поступающих непосредственно из торговой системы, что делает его максимально приближенным к текущему рыночному курсу и хорошо защищенным от манипулирования.

В соответствии с Методикой расчет фиксинга имеет следующие особенности:

  • Ежедневно определяется курс доллара США к российскому рублю по состоянию на 12:00 MСК, на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 11:59:01 — 12:00:00 МСК включительно.
  • Для расчета используются данные о сделках и заявках по инструменту USDRUB_TOM. При этом учитываются только безадресные заявки и сделки.
  • Дополнительно осуществляется посекундный расчет индикатора в ходе торгов на Единой торговой сессии.

Рассчитываемые значения индикатора с 6 мая доступны в торговой системе срочного рынка (SPECTRA), а с 27 мая отображаются в торговой системе валютного рынка (ASTS). Кроме того, новый индикатор будет транслироваться в информационно-справочные системы и информационные агентства.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.

Валютный рынок
04.07.13 Московская Биржа начинает рассылку отчетов о клиентах участников торгов валютного рынка
27.06.13 График проведения торгов иностранной валютой на Московской Бирже в период с 3 по 4 июля 2013 года
14.06.13 На Интегрированном биржевом валютном рынке Евразийского экономического сообщества совершена первая сделка российский рубль /белорусский рубль
04.06.13 График проведения торгов иностранной валютой в ОАО Московская Биржа в период с 10 по 28 июня 2013 года
29.05.13 На валютном рынке Московской Биржи зафиксирован рекордный объем торгов китайским юанем
28.05.13 Московская Биржа начинает публикацию нового индикатора валютного рынка
17.05.13 График проведения торгов иностранной валютой на Московской Бирже 27 мая 2013 года
30.04.13 На валютном рынке зафиксирован абсолютный рекорд по объему торгов за всю историю наблюдений
26.04.13 На валютном рынке зафиксирован очередной рекордный объем торгов
Показать все