• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
26.03.2021 17:04

О значениях риск-параметров на Срочном рынке в период вечерней дополнительной торговой сессии

В связи с вступлением в силу новой редакции Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская Биржа, для указанных в таблице фьючерсных контрактов с 19:00 29.03.2021 г. решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие риск-параметры, используемые для мониторинга достаточности и изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в период вечерней дополнительной торговой сессии:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Максимальное количество изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков
(AutoShiftNumMREvg)
Время, используемое для мониторинга достаточности границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков, мин.
(FutMonTimeEvg)
BR на нефть BRENT 10 15
CL на нефть Light Sweet Crude Oil 10 15
GOLD на аффинированное золото в слитках 10 15
NG на природный газ 10 15
SILV на аффинированное серебро в слитках 10 15

По указанным в таблице фьючерсным контрактам с 29.03.2021 г. мониторинг достаточности и изменение границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков будет осуществляться до окончания вечерней дополнительной торговой сессии (23:50) (ранее осуществлялся до 23:00).

По другим фьючерсным контрактам мониторинг достаточности и изменение границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в период вечерней дополнительной торговой сессии не осуществляется.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
26.03.21 О регистрации выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанка, о включении его в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационного номера
26.03.21 Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам
26.03.21 О начале торгов ценными бумагами 29 марта 2021 года
26.03.21 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
26.03.21 Об изменении параметров ценных бумаг ООО "Джи-групп" с 29 марта 2021 года
26.03.21 О значениях риск-параметров на Срочном рынке в период вечерней дополнительной торговой сессии
26.03.21 26.03.2021, 15-44 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BIDU-RM (АДР Baidu, Inc. ORD SHS).
26.03.21 26.03.2021, 15-14 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BIDU-RM (АДР Baidu, Inc. ORD SHS).
26.03.21 26.03.2021, 15-04 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BIDU-RM (АДР Baidu, Inc. ORD SHS).
Показать все