12.05.2021 18:51
О значениях риск-параметров на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 12.05.2021 г. будут установлены следующие риск-параметры:
- Ставки процентного риска, ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности и ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт | T(m), дни | IR, % | VR, % | VVR, % |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 1095 | 0.05 | 0.2866 | 0.2815 |
| MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 1095 | 0.05 | 0.2866 | 0.2815 |
| ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 1095 | 0.05 | 0.2866 | 0.2815 |
- Ожидаемые дивидендные выплаты по акциям, являющимся базовым активом фьючерсного контракта:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт | Дата, используемая для расчета срока до осуществления ожидаемых дивидендных выплат в долях от года t |
CF, руб. на лот |
|---|---|---|---|
| GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 14.07.2021 | 1255 |
| 13.07.2022 | 2000 | ||
| 12.07.2023 | 2600 | ||
| ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 11.06.2021 | 694 |
| 11.10.2021 | 1253 | ||
| 09.06.2022 | 2110 | ||
| 10.10.2022 | 2310 | ||
| 08.06.2023 | 2310 | ||
| 09.10.2023 | 2650 | ||
| 06.06.2024 | 2650 |
- Набор ставок процентной кривой в процентах годовых:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт | T(m) | r |
|---|---|---|---|
| MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 1 | -2.10% |
| 10 | -2.10% | ||
| 30 | -2.10% | ||
| 90 | -2.64% | ||
| 180 | -1.89% | ||
| 270 | -2.01% | ||
| 365 | -2.13% | ||
| 1095 | -2.13% | ||
| MIX | на Индекс МосБиржи | 1 | -2.10% |
| 10 | -2.10% | ||
| 30 | -2.10% | ||
| 90 | -2.64% | ||
| 180 | -1.89% | ||
| 270 | -2.01% | ||
| 365 | -2.13% | ||
| 1095 | -2.13% |