25.06.2021 09:49
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| АЛРОСА ПАО ао | ALRS | 14% | 20% | 20% | 26% | 27% | 33% | 30.06.2021 - 02.07.2021 |
| ОГК-2 ПАО ао | OGKB | 33% | 38% | 50% | 55% | 75% | 80% | 30.06.2021 - 02.07.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| АЛРОСА ПАО ао | Акция обыкновенная | ALRS | 35% | 77% | 30.06.2021 - 02.07.2021 |
| Intuit Inc. | Акция обыкновенная | INTU-RM | 35% | 77% | 08.07.2021 - 12.07.2021 |
| ОГК-2 ПАО ао | Акция обыкновенная | OGKB | 35% | 77% | 30.06.2021 - 02.07.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 1.42 | 30.06.2021 - 02.07.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 0.07 | 30.06.2021 - 02.07.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| INTU-RM | 0.2 | 0.2 | 30.06.2021 - 08.07.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа