25.08.2021 14:59
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Северсталь (ПАО)ао | CHMF | 14% | 18% | 20% | 24% | 27% | 31% | 31.08.2021 - 02.09.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Anthem Inc. | Акция обыкновенная | ANTM-RM | 35% | 77% | 08.09.2021 - 10.09.2021 |
| Северсталь (ПАО)ао | Акция обыкновенная | CHMF | 35% | 77% | 31.08.2021 - 02.09.2021 |
| CME Group Inc. | Акция обыкновенная | CME-RM | 35% | 77% | 08.09.2021 - 10.09.2021 |
| MGM Resorts International | Акция обыкновенная | MGM-RM | 35% | 77% | 08.09.2021 - 10.09.2021 |
| Occidental Petroleum Corp | Акция обыкновенная | OXY-RM | 35% | 77% | 08.09.2021 - 10.09.2021 |
| Textron Inc. | Акция обыкновенная | TXT-RM | 35% | 77% | 08.09.2021 - 10.09.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| CHMF | 1.50 | 31.08.2021 - 02.09.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| CHMF | 0.07 | 31.08.2021 - 02.09.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| ANTM-RM | 0.2 | 0.2 | 03.09.2021 - 08.09.2021 |
| CME-RM | 0.2 | 0.2 | 03.09.2021 - 08.09.2021 |
| MGM-RM | 0.2 | 0.2 | 03.09.2021 - 08.09.2021 |
| OXY-RM | 0.2 | 0.2 | 03.09.2021 - 08.09.2021 |
| TXT-RM | 0.2 | 0.2 | 03.09.2021 - 08.09.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа