16.11.2021 18:43
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в парах доллар-рубль и евро-рубль. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):
Валютный рынок:
| № | Актив | Описание | Ставки рыночного риска с 17.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 18.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19.11.2021 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 2 | EUR | Евро | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 8% | 10% | 12% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 8% | 10% | 12% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
Срочный рынок:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Ставки рыночного риска с 14:00 17.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 17.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 18.11.2021 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 2 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 3 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
Рынок СПФИ
| № | Название | Валюта | Ставка с 19:00 17.11.2021 |
Ставка с 19:00 18.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 19.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 6.5% | 7% | 7.5% |
| 2 | EUR | 6.5% | 7% | 7.5% | |
| 3 | CHF | 7.5% | 8% | 8.5% |
В случае дальнейшего существенного роста волатильности ориентировочный уровень ставок рыночного риска составит:
| № | Актив | Описание | Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности |
||
|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 10% | 12% | 14% |
| 2 | EUR | Евро | 10% | 12% | 14% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 10% | 12% | 14% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 10% | 12% | 14% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 11% | 13% | 15% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 11% | 13% | 15% |