23.11.2021 16:01

Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в акциях российских эмитентов. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Фондовый рынок:

Актив Описание Ставки рыночного риска
с 24.11.2021
Ставки рыночного риска
с 25.11.2021
Ставки рыночного риска
с 26.11.2021
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 CHMF Северсталь (ПАО)ао 15% 21% 28% 16% 22% 29% 17% 23% 30%
2 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 15% 21% 28% 16% 22% 29% 17% 23% 30%
3 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
4 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 14.5% 20.5% 27.5% 15% 21% 28% не меняются
5 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 15% 21% 28% 16% 22% 29% не меняются
6 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 15% 21% 28% 16% 22% 29% не меняются
7 NLMK ПАО "НЛМК" ао 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
8 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 15% 21% 28% 16% 22% 29% не меняются
9 PLZL Полюс ПАО ао 17% 23% 30% 20% 26% 33% 23% 29% 36%
10 ROSN ПАО НК Роснефть 15.5% 21.5% 28.5% 17.5% 23.5% 30.5% 19% 25% 32%
11 SBER Сбербанк России ПАО ао 15% 21% 28% 16.5% 22.5% 29.5% 18% 24% 31%
12 SBERP Сбербанк России ПАО ап 15% 21% 28% 16.5% 22.5% 29.5% 18% 24% 31%
13 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 15.5% 21.5% 28.5% 17.5% 23.5% 30.5% 19% 25% 32%
14 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 15% 21% 28% 16.5% 22.5% 29.5% 18% 24% 31%
15 TATN ПАО "Татнефть" ао 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32% 21% 27% 34%
16 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32% 21% 27% 34%
17 HYDR ПАО "РусГидро" 18% 24% 31% 19% 25% 32% не меняются
18 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 19% 25% 32% 21% 27% 34% 23% 29% 36%
19 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 18% 22% 29% 19% 23% 30% 20% 24% 31%
20 RASP ПАО Распадская ао 19.5% 25.5% 32.5% 22% 28% 35% 24% 30% 37%
21 TCSG ГДР TCS Group Holding ORD SHS 16% 22% 29% 17% 23% 30% 18% 24% 31%

Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки рыночного риска
с 14:00 24.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 24.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 25.11.2021
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 15% 21% 28% 16% 22% 29% 17% 23% 30%
2 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 15% 21% 28% 16% 22% 29% 17% 23% 30%
3 GMKN на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
4 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 14.5% 20.5% 27.5% 15% 21% 28% не меняются
5 MAGN на обыкновенные акции ПАО "ММК" 15% 21% 28% 16% 22% 29% не меняются
6 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 15% 21% 28% 16% 22% 29% не меняются
7 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 16% 22% 29% 18% 24% 31% 20% 26% 33%
8 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 15% 21% 28% 16% 22% 29% не меняются
9 PLZL на обыкновенные акции ПАО "Полюс" 17% 23% 30% 20% 26% 33% 23% 29% 36%
10 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 15.5% 21.5% 28.5% 17.5% 23.5% 30.5% 19% 25% 32%
11 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 15% 21% 28% 16.5% 22.5% 29.5% 18% 24% 31%
12 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 15% 21% 28% 16.5% 22.5% 29.5% 18% 24% 31%
13 SNGR на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 15.5% 21.5% 28.5% 17.5% 23.5% 30.5% 19% 25% 32%
14 SNGP на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 15% 21% 28% 16.5% 22.5% 29.5% 18% 24% 31%
15 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32% 21% 27% 34%
16 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 16.5% 22.5% 29.5% 19% 25% 32% 21% 27% 34%
17 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 18% 24% 31% 19% 25% 32% не меняются
18 IRAO на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" 19% 25% 32% 21% 27% 34% 23% 29% 36%
19 TCSI на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи 16% 22% 29% 17% 23% 30% 18% 24% 31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным акциям на фондовом и срочном рынках, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже акциям составит:

Актив Описание Ставки рыночного риска
в случае существенного роста волатильности
S_1_min S_2_min S_3_min
1 CHMF Северсталь (ПАО)ао 26% 32% 39%
2 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 19% 25% 32%
3 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 31% 37% 44%
4 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 22% 28% 35%
5 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 23% 29% 36%
6 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 23% 29% 36%
7 NLMK ПАО "НЛМК" ао 30% 36% 43%
8 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 24% 30% 37%
9 PLZL Полюс ПАО ао 35% 41% 48%
10 ROSN ПАО НК Роснефть 31% 37% 44%
11 SBER Сбербанк России ПАО ао 23% 29% 36%
12 SBERP Сбербанк России ПАО ап 23% 29% 36%
13 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 28% 34% 41%
14 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 29% 35% 42%
15 TATN ПАО "Татнефть" ао 31% 37% 44%
16 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 32% 38% 45%
17 HYDR ПАО "РусГидро" 28% 34% 41%
18 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 34% 40% 47%
19 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 31% 35% 42%
20 RASP ПАО Распадская ао 33% 39% 46%
21 TCSG ГДР TCS Group Holding ORD SHS 21% 27% 34%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
23.11.21 23.11.2021, 17-29 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RASP (ПАО Распадская ао).
23.11.21 23.11.2021, 17-16 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги ZM-RM (Zoom Video Communications,Inc).
23.11.21 О значениях риск-параметров новых иностранных акций
23.11.21 23.11.2021, 16-44 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BBY-RM (Best Buy Co., Inc. ORD SHS).
23.11.21 Об изменении риск-параметров по акциям
23.11.21 Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках
23.11.21 23.11.2021, 15-46 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги A-RM (Agilent TechnologiesORD SHS).
23.11.21 23.11.2021, 15-04 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги BBY-RM (Best Buy Co., Inc. ORD SHS).
23.11.21 23.11.2021, 12-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1031Y5 (ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28).
Показать все