02.12.2021 10:42

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о дальнейшем росте волатильности во фьючерсах на нефть. Решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
с 19:00 02.12.2021
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 BR на нефть BRENT 18% 23% 31% 21% 26% 34%
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 20% 25% 33% 21% 26% 34%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
02.12.21 Итоги выпуска биржевых облигаций
02.12.21 Об изменении риск-параметров по акциям
02.12.21 02.12.2021, 13-15 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWC82 ("Российские ЖД" ОАО БО-07).
02.12.21 3 декабря 2021 года состоится депозитный аукцион Корпорации "МСП"
02.12.21 02.12.2021, 11-05 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги KD-RM (Kyndryl Holdings, Inc. ORD SHS).
02.12.21 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
02.12.21 Новые базы расчета индексов Московской Биржи
01.12.21 01.12.2021, 23-04 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SPLK-RM (Splunk Inc.).
01.12.21 01.12.2021, 22-56 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги ROL-RM (Rollins, Inc. ORDSHS).
Показать все