06.12.2021 15:52
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Акрон ПАО ао | AKRN | 33% | 37% | 50% | 54% | 75% | 79% | 10.12.2021 - 14.12.2021 |
| Северсталь (ПАО)ао | CHMF | 17% | 22% | 23% | 28% | 30% | 35% | 10.12.2021 - 14.12.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Акрон ПАО ао | Акция обыкновенная | AKRN | 35% | 77% | 10.12.2021 - 14.12.2021 |
| Северсталь (ПАО)ао | Акция обыкновенная | CHMF | 35% | 77% | 10.12.2021 - 14.12.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| CHMF | 1.57 | 10.12.2021 - 14.12.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| CHMF | 0.07 | 10.12.2021 - 14.12.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа