08.12.2021 15:50
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о снижении волатильности в валютных парах и индексе RTS. Решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Валютный рынок:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 09.12.2021 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 6% | 8% | 10% |
| 2 | EUR | Евро | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 6% | 8% | 10% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 6% | 8% | 10% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 6% | 8% | 10% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 8.5% | 10.5% | 12.5% | 7% | 9% | 11% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 8.5% | 10.5% | 12.5% | 7% | 9% | 11% |
Срочный рынок:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 19:00 08.12.2021 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | RTS | на Индекс РТС | 15% | 21% | 27% | 12% | 18% | 24% |
| 2 | RTSM | на Индекс РТС (мини) | 15% | 21% | 27% | 12% | 18% | 24% |
| 3 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 6% | 8% | 10% |
| 4 | Eu | на курс евро - российский рубль | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 6% | 8% | 10% |
| 5 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 6% | 8% | 10% |
Рынок СПФИ
| № | Название | Валюта | Действующие ставки | Ставка с 19:00 08.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 7.5% | 6% |
| 2 | EUR | 7.5% | 6% | |
| 3 | CHF | 8.5% | 7% |