21.12.2021 18:27
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 22 декабря 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Устанавливаются новые ставки рыночного риска по облигации:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Новый Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | |||
| 1 | RU000A1049Y7 | РЕСОЛизБ06 | 100% | 100% | 100% | 12% | 15% | 18% |
Устанавливаются новые значения лимита концентрации, снимается признак запрета коротких продаж по облигации:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 2 уровень | ||||
| 1 | RU000A1049Y7 | РЕСОЛизБ06 | 140 000 | 700 000 | Нет |
Устанавливаются новые сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг, по облигации:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующий Scen_UP | Действующий Scen_DOWN | Новый Scen_UP | Новый Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A1049Y7 | РЕСОЛизБ06 | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 1.50% |