27.01.2022 18:44
Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации
| Дата вступления в силу | Торговый код | Название | Признак запрета коротких продаж | Прием в обеспечение | Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Лимиты концентрации | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1й уровень | 2й уровень | |||||
| 28.01.2022 | BOTZ-RM | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | Нет | Нет | 14% | 22% | 31% | 22 030 | 110 150 |
| LIT-RM | Global X Lithium & Battery Tech ETF | Нет | Нет | 15% | 24% | 34% | 8 150 | 40 750 | |
| IGF-RM | iShares Global Infrastructure ETF | Нет | Нет | 13% | 21% | 29% | 13 660 | 68 300 | |
| MCHI-RM | ISHARES MSCI CHINA ETF | Нет | Нет | 13% | 21% | 29% | 10 360 | 51 800 | |
| 31.01.2022 | SPY-RM | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Нет | Нет | 13% | 21% | 29% | 1 470 | 7 350 |
| XLE-RM | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | Нет | Нет | 16% | 25% | 36% | 9 720 | 48 600 | |
| XLF-RM | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | Нет | Нет | 15% | 24% | 34% | 16 550 | 82 750 | |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
| Дата вступления в силу | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | BOTZ-RM | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 10% | 10% |
| LIT-RM | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 10% | 10% | |
| IGF-RM | iShares Global Infrastructure ETF | 10% | 10% | |
| MCHI-RM | ISHARES MSCI CHINA ETF | 10% | 10% | |
| 31.01.2022 | SPY-RM | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10% | 10% |
| XLE-RM | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 10% | 10% | |
| XLF-RM | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 10% | 10% |