22.04.2022 18:21

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 26.04.2022 г. на срочном рынке однодневными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень
Ставок обеспечения
Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
CNYRUBF курс китайский юань – российский рубль 15% 17% 19% 20 000 000 100 000 000 0.01
USDRUBF на курс доллар США – российский рубль 15% 17% 19% 1 000 000 000 5 000 000 000 0.01
EURRUBF курс евро – российский рубль 15% 17% 19% 700 000 000 3 500 000 000 0.01

 

  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR
CNYRUBF 1 0.1 0.2866 0.9431
CNYRUBF 10 0.1 0.2866 0.7312
CNYRUBF 30 0.1 0.2866 0.2604
CNYRUBF 90 0.08 0.2108 0.1915
CNYRUBF 180 0.03 0.1939 0.1762
CNYRUBF 270 0.03 0.1855 0.1685
CNYRUBF 365 0.03 0.177 0.1608
CNYRUBF 1095 0.03 0.1349 0.1225
USDRUBF 1 0.060 0.4866 0.9431
USDRUBF 10 0.060 0.4866 0.7312
USDRUBF 30 0.060 0.4866 0.2604
USDRUBF 90 0.030 0.4108 0.1915
USDRUBF 180 0.025 0.3939 0.1762
USDRUBF 270 0.025 0.3855 0.1685
USDRUBF 365 0.025 0.377 0.1608
USDRUBF 1095 0.025 0.3349 0.1225
EURRUBF 1 0.060 0.4866 0.9431
EURRUBF 10 0.060 0.4866 0.7312
EURRUBF 30 0.060 0.4866 0.2604
EURRUBF 90 0.030 0.4108 0.1915
EURRUBF 180 0.025 0.3939 0.1762
EURRUBF 270 0.025 0.3855 0.1685
EURRUBF 365 0.025 0.377 0.1608
EURRUBF 1095 0.025 0.3349 0.1225
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
CNYRUBF 0.55 0.9 Y 0 0
USDRUBF 0.55 0.9 Y 0 0
EURRUBF 0.55 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива
Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window_size SOMC
CNYRUBF 3 10 3 2 5 12 0.2 2 0 0.5 0.1
USDRUBF 3 10 3 2 5 12 0.2 2 0 0.5 0.1
EURRUBF 3 10 3 2 5 12 0.2 2 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg
Fut
Mon
Range
BoundsWdn CS
Mon
Range
Fut
Mon
TimeDay
FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay
CS
MonTimeEvg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
CNYRUBF 2 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.22 0.29
USDRUBF 2 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.22 0.29
EURRUBF 2 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.22 0.29


 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
CNYRUBF 4
USDRUBF 4
EURRUBF 4

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
CNYRUBF 0 Y
USDRUBF 0 Y
EURRUBF 0 Y
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
CNYRUBF курс китайский юань – российский рубль 7.0% 5.0%
USDRUBF на курс доллар США – российский рубль 7.0% 5.0%
EURRUBF курс евро – российский рубль 7.0% 5.0%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Срочный рынок
27.04.22 Определена цена исполнения фьючерсного контракта на природный газ
26.04.22 Об изменении риск-параметров на срочном и валютном рынке в период майских праздников
25.04.22 Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
22.04.22 Московская биржа обновляет параметры поставочного фьючерса на пшеницу
22.04.22 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
22.04.22 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
22.04.22 С 26 апреля на cрочном рынке меняется шаг страйка по маржируемым опционам на фьючерсный контракт на курс доллара США к российскому рублю
21.04.22 Определена цена исполнения фьючерсного контракта
20.04.22 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Показать все