03.06.2022 10:26

Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте

В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:

  • доллар США – японская йена (UJPY),
  • доллар США – канадский доллар (UCAD),
  • доллар США – швейцарский франк (UCHF),
  • доллар США – турецкая лира (UTRY),
  • евро – канадский доллар (ECAD),
  • евро – фунт стерлингов (EGBP),
  • евро – японская йена (EJPY).

Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:

Курс Значение для дневного клиринга Значение для вечернего клиринга
CAD/RUB Значение с предыдущего вечернего клиринга Официальный курс Банка России на следующий день
CHF/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента CHFRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
GBP/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента GBPRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
TRY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента TRYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10
JPY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента JPYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи, деленное на 100 Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100

Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 6 июня по 17 июня (включительно).

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Срочный рынок
06.06.22 Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках
06.06.22 Количество ИИС на Московской бирже превысило 5,5 млн
05.06.22 О проведении торгов на рынках Московской биржи
03.06.22 6 июня 2022 года состоится исполнение фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ
03.06.22 Расписание торгов на Московской бирже в июне 2022 года
03.06.22 Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
02.06.22 Определены выпуски по умолчанию для поставки по фьючерсам на ОФЗ
02.06.22 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
01.06.22 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на нефть Brent
Показать все