• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
14.06.2022 16:56

Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте

В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:

  • доллар США – японская йена (UJPY),
  • доллар США – канадский доллар (UCAD),
  • доллар США – швейцарский франк (UCHF),
  • доллар США – турецкая лира (UTRY),
  • евро – канадский доллар (ECAD),
  • евро – фунт стерлингов (EGBP),
  • евро – японская йена (EJPY).

Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:

Курс Значение для дневного клиринга Значение для вечернего клиринга
CAD/RUB Значение с предыдущего вечернего клиринга Официальный курс Банка России на следующий день
CHF/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента CHFRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
GBP/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента GBPRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
TRY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента TRYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10
JPY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента JPYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи, деленное на 100 Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100


Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 20 июня по 1 июля (включительно).

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Срочный рынок
16.06.22 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на отраслевые индексы
16.06.22 Определены цены исполнения июньских фьючерсов на индексы
16.06.22 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов
16.06.22 Определена цена исполнения фьючерсного контракта
15.06.22 Определена цена исполнения фьючерсного контракта на ставку MosPrime
14.06.22 Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
14.06.22 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
14.06.22 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на промышленные и цветные металлы
09.06.22 Сделки на срочном рынке можно будет заключать без биржевой комиссии
Показать все