06.07.2022 15:10
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| МосЭнерго акции обыкн. | MSNG | 40% | 46% | 57% | 63% | 82% | 88% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| Башнефть АНК ао | BANE | 40% | 46% | 57% | 63% | 82% | 88% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| Башнефть АНК ап | BANEP | 30% | 40% | 36% | 46% | 43% | 53% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| ОГК-2 ПАО ао | OGKB | 40% | 48% | 57% | 65% | 82% | 90% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| ПАО НК Роснефть | ROSN | 30% | 34% | 36% | 40% | 43% | 47% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| ФосАгро ПАО ао | PHOR | 30% | 34% | 36% | 40% | 43% | 47% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | MTSS | 30% | 39% | 36% | 45% | 43% | 52% | 08.07.2022 - 12.07.2022 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| МосЭнерго акции обыкн. | Акция обыкновенная | MSNG | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| Башнефть АНК ао | Акция обыкновенная | BANE | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| Башнефть АНК ап | Акция привилегированная | BANEP | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| ОГК-2 ПАО ао | Акция обыкновенная | OGKB | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | Акция обыкновенная | MTSS | 35% | 77% | 08.07.2022 - 12.07.2022 |
| Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | Акция обыкновенная | VSMO | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап | Акция привилегированная | NKNCP | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| ГК Самолет ао | Акция обыкновенная | SMLT | 35% | 77% | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| BANEP | 1.40 | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| OGKB | 1.38 | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| MTSS | 1.43 | 08.07.2022 - 12.07.2022 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| BANEP | 0.07 | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| OGKB | 0.07 | 07.07.2022 - 11.07.2022 |
| MTSS | 0.07 | 08.07.2022 - 12.07.2022 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа